PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с XGLD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KO с XGLD.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) is a stock, while XGLD.L (Xtrackers Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the Gold. Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 12.36%/yr for XGLD.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и XGLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у XGLD.L с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям XGLD.L по среднегодовой доходности: 9.55% против 12.36% соответственно.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.23%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
18.86%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

XGLD.L

1 день
3.38%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-1.50%
1 год
22.86%
3 года*
29.15%
5 лет*
17.29%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и XGLD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
XGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC		-2.14%64.60%25.87%13.37%-0.24%-4.19%24.11%18.35%-1.36%11.68%

Correlation

The correlation between KO and XGLD.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Xtrackers Physical Gold ETC

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с XGLD.L:
XGLD.L с GLDXGLD.L с SGBX.LXGLD.L с SGLN.LXGLD.L с XGDU.LXGLD.L с AAAUXGLD.L с G2XJ.DEXGLD.L с XGD.TO

Доходность на риск

KO vs. XGLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XGLD.L
Ранг доходности на риск XGLD.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGLD.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGLD.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGLD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGLD.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGLD.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c XGLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOXGLD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.95

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.34

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

1.04

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

3.19

+1.32

KO vs. XGLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGLD.L равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и XGLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и XGLD.L

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки XGLD.L в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и XGLD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOXGLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-45.34%

-22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-23.27%

+15.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-23.27%

+7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-23.27%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-23.27%

-13.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-20.68%

+19.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-18.94%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

7.55%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и XGLD.L

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOXGLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

7.75%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

22.54%

-9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

25.47%

-8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

17.42%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

15.56%

+2.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и XGLD.L

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как XGLD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		1.88%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
XGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KO and XGLD.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и XGLD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор