Сравнение 18MF.DE с MSFT
18MF.DE (Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF) is Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Index (200%), while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, 18MF.DE returned 24.04%/yr vs 23.24%/yr for MSFT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 18MF.DE и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
18MF.DE торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 18MF.DE показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 18MF.DE имеют среднегодовую доходность 24.04%, а акции MSFT немного отстают с 23.24%.
18MF.DE
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 17.56%
- С начала года
- 21.77%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 32.11%
- 5 лет*
- 20.29%
- 10 лет*
- 24.04%
MSFT
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 4.51%
- 6 месяцев
- -12.77%
- С начала года
- -16.00%
- 1 год
- -21.36%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 23.24%
Сравнение доходности по годам 18MF.DE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18MF.DE Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF | 21.77% | 1.66% | 64.14% | 43.16% | -33.46% | 88.21% | 5.26% | 77.73% | -5.67% | 12.00% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.00% | 1.87% | 20.38% | 53.45% | -23.56% | 63.88% | 30.79% | 61.12% | 26.47% | 23.44% |
Correlation
The correlation between 18MF.DE and MSFT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2010 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
18MF.DE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
18MF.DE
MSFT
Сравнение 18MF.DE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 18MF.DE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.88 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | -0.64 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | -1.13 | +10.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 18MF.DE и MSFT
Максимальная просадка 18MF.DE за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MF.DE и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 18MF.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -51.87% | -7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -33.31% | +18.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.91% | -33.31% | -9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.91% | -33.31% | -9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.64% | -33.31% | -26.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -25.77% | +23.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -10.58% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 18.91% | -14.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности 18MF.DE и MSFT
Текущая волатильность для Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) составляет 6.09%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что 18MF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 18MF.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 10.62% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | 24.08% | -8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 27.72% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.97% | 26.87% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.53% | 27.61% | +4.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 18MF.DE и MSFT
18MF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18MF.DE Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.90% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
18MF.DE and MSFT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 18MF.DE и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор