PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUIT.L с BT-A.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUIT.L с BT-A.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while BT-A.L (BT Group plc) is a stock. Over the past 10 years, IUIT.L returned 26.03%/yr vs -2.18%/yr for BT-A.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IUIT.L и BT-A.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и BT Group plc (BT-A.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUIT.L торгуется в USD, в то время как BT-A.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BT-A.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUIT.L показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у BT-A.L с доходностью 13.31%. За последние 10 лет акции IUIT.L превзошли акции BT-A.L по среднегодовой доходности: 26.03% против -2.18% соответственно.

IUIT.L

1 день
2.98%
1 месяц
0.18%
С начала года
17.28%
6 месяцев
18.91%
1 год
43.37%
3 года*
31.45%
5 лет*
22.66%
10 лет*
26.03%

BT-A.L

1 день
1.49%
1 месяц
-6.98%
С начала года
13.31%
6 месяцев
17.92%
1 год
17.13%
3 года*
23.12%
5 лет*
5.53%
10 лет*
-2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUIT.L и BT-A.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		17.28%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.83%-1.41%37.94%
BT-A.L
BT Group plc		13.31%43.14%21.63%23.91%-37.69%28.79%-29.17%-8.63%-11.85%-14.56%

Correlation

The correlation between IUIT.L and BT-A.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.19

The correlation between IUIT.L and BT-A.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

BT Group plc

Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS
Часто сравнивают с BT-A.L:
BT-A.L с VOOBT-A.L с OTB.LBT-A.L с BRK-BBT-A.L с AZNBT-A.L с KOBT-A.L с 18MF.DEBT-A.L с GOOG

Доходность на риск

IUIT.L vs. BT-A.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BT-A.L
Ранг доходности на риск BT-A.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BT-A.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BT-A.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BT-A.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUIT.L c BT-A.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и BT Group plc (BT-A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUIT.LBT-A.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.57

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.02

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

0.71

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

1.42

+5.74

IUIT.L vs. BT-A.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUIT.L на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа BT-A.L равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUIT.L и BT-A.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUIT.L и BT-A.L

Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки BT-A.L в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и BT-A.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUIT.LBT-A.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-83.54%

+50.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-22.31%

+5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-24.44%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-52.51%

+19.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-75.92%

+42.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-39.69%

+32.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-45.91%

+40.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

11.07%

-5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IUIT.L и BT-A.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) составляет 8.88%, в то время как у BT Group plc (BT-A.L) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BT-A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUIT.LBT-A.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

10.37%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

21.86%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

27.84%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

31.47%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

33.13%

-10.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUIT.L и BT-A.L

IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BT-A.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BT-A.L
BT Group plc		3.92%4.46%5.62%6.23%6.87%1.36%0.00%8.00%6.37%5.67%3.94%2.73%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUIT.L and BT-A.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и BT-A.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор