Сравнение NU с MSFT
NU (Nu Holdings Ltd.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. NU operates in Banks - Diversified (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, NU returned 17.37%/yr vs 6.16%/yr for MSFT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NU и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NU показывает доходность -27.18%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -18.85%.
NU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -27.18%
- 6 месяцев
- -27.87%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам NU и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | -27.18% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 0.40% |
Correlation
The correlation between NU and MSFT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
NU:
$59.86B
MSFT:
$2.91T
NU:
$0.65
MSFT:
$16.79
NU:
18.78
MSFT:
23.27
NU:
0.29
MSFT:
1.63
NU:
3.41
MSFT:
9.16
NU:
4.75
MSFT:
7.02
NU:
$17.54B
MSFT:
$318.27B
NU:
$7.67B
MSFT:
$217.41B
NU:
$4.14B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NU vs. MSFT — Ранг доходности на риск
NU
MSFT
Сравнение NU c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NU | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.89 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.53 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | -1.08 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NU и MSFT
Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.07% | -69.38% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -33.91% | -4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -33.91% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.02% | -27.46% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.77% | -21.78% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.36% | 16.48% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NU и MSFT
Nu Holdings Ltd. (NU) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что NU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.80% | 10.52% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.91% | 22.31% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.77% | 25.42% | +13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.48% | 26.66% | +31.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.48% | 27.06% | +31.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NU и MSFT
NU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NU и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Holdings Ltd. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NU и MSFT
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
NU and MSFT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (14.80%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, NU dropped -72.07% vs MSFT's -69.38%.
NU currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NU и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор