PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с SSLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KO с SSLN.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) is a stock, while SSLN.L (iShares Physical Silver ETC) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 14.24%/yr for SSLN.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и SSLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и iShares Physical Silver ETC (SSLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KO торгуется в USD, в то время как SSLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у SSLN.L с доходностью -5.64%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям SSLN.L по среднегодовой доходности: 9.55% против 14.24% соответственно.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.23%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
18.86%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

SSLN.L

1 день
5.12%
1 месяц
-11.59%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
9.43%
1 год
86.49%
3 года*
41.29%
5 лет*
19.02%
10 лет*
14.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и SSLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		-5.64%147.64%21.15%-1.25%3.38%-12.63%45.36%17.20%-8.94%3.39%

Correlation

The correlation between KO and SSLN.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

iShares Physical Silver ETC

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с SSLN.L:
SSLN.L с PHSP.LSSLN.L с SLVPSSLN.L с SGLP.LSSLN.L с SILG.LSSLN.L с ISLN.LSSLN.L с HOC.LSSLN.L с AG

Доходность на риск

KO vs. SSLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SSLN.L
Ранг доходности на риск SSLN.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLN.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLN.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLN.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLN.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLN.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c SSLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и iShares Physical Silver ETC (SSLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOSSLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.50

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.94

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

1.95

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

4.30

+0.21

KO vs. SSLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSLN.L равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и SSLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и SSLN.L

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки SSLN.L в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и SSLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOSSLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-83.11%

+14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-43.71%

+35.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-43.71%

+27.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-43.71%

+26.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-43.71%

+6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-40.83%

+39.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-65.48%

+49.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

19.83%

-15.85%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и SSLN.L

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у iShares Physical Silver ETC (SSLN.L) волатильность равна 15.39%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOSSLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

15.39%

-8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

53.94%

-41.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

56.70%

-39.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

38.19%

-22.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

32.34%

-14.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и SSLN.L

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как SSLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		1.88%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KO and SSLN.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и SSLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор