PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGLD.L с VOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGLD.L с VOD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XGLD.L (Xtrackers Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the Gold, while VOD (Vodafone Group Plc) is a stock. Over the past 10 years, XGLD.L returned 12.36%/yr vs -0.06%/yr for VOD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XGLD.L и VOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и Vodafone Group Plc (VOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGLD.L показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у VOD с доходностью 19.76%. За последние 10 лет акции XGLD.L превзошли акции VOD по среднегодовой доходности: 12.36% против -0.06% соответственно.

XGLD.L

1 день
3.38%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-1.50%
1 год
22.86%
3 года*
29.15%
5 лет*
17.29%
10 лет*
12.36%

VOD

1 день
1.77%
1 месяц
7.76%
С начала года
19.76%
6 месяцев
25.65%
1 год
61.95%
3 года*
27.46%
5 лет*
4.14%
10 лет*
-0.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGLD.L и VOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC		-2.14%64.60%25.87%13.37%-0.24%-4.19%24.11%18.35%-1.36%11.68%
VOD
Vodafone Group Plc		19.76%63.00%5.68%-4.59%-27.22%-3.57%-9.63%5.64%-34.92%38.22%

Correlation

The correlation between XGLD.L and VOD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г.

0.06

The correlation between XGLD.L and VOD shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Physical Gold ETC

Vodafone Group Plc

Часто сравнивают с XGLD.L:
XGLD.L с GLDXGLD.L с SGBX.LXGLD.L с SGLN.LXGLD.L с XGDU.LXGLD.L с AAAUXGLD.L с G2XJ.DEXGLD.L с XGD.TO
Часто сравнивают с VOD:
VOD с VOOVOD с VOW3.DEVOD с TVOD с JKSVOD с VODI.DEVOD с PIRC.MIVOD с SPY

Доходность на риск

XGLD.L vs. VOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGLD.L
Ранг доходности на риск XGLD.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGLD.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGLD.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGLD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGLD.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGLD.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VOD
Ранг доходности на риск VOD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGLD.L c VOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и Vodafone Group Plc (VOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGLD.LVODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.39

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.90

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

6.16

-5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

14.54

-11.35

XGLD.L vs. VOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGLD.L на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа VOD равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGLD.L и VOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGLD.L и VOD

Максимальная просадка XGLD.L за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки VOD в -79.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLD.L и VOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGLD.LVODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-79.32%

+33.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.27%

-10.05%

-13.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-20.03%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-49.24%

+25.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.27%

-62.36%

+39.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.68%

-16.19%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.94%

-32.70%

+13.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

4.25%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XGLD.L и VOD

Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Vodafone Group Plc (VOD) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что XGLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGLD.LVODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

7.37%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.54%

19.67%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.47%

25.97%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

27.00%

-9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

27.85%

-12.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGLD.L и VOD

XGLD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOD
Vodafone Group Plc		3.43%3.86%8.58%11.15%9.27%7.04%6.11%4.92%8.99%5.33%12.26%6.77%
XGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XGLD.L and VOD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGLD.L и VOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор