Сравнение PGR с SOFI
PGR (The Progressive Corporation) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PGR in Insurance - Property & Casualty, SOFI in Credit Services. Over the past 5 years, PGR returned 19.40%/yr vs -5.84%/yr for SOFI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -36.67%.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
SOFI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGR и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 11.82% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.67% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
Correlation
The correlation between PGR and SOFI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.03 |
The correlation between PGR and SOFI shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
SOFI:
$0.44
PGR:
10.56
SOFI:
37.35
PGR:
1.36
SOFI:
4.55
PGR:
$87.65B
SOFI:
$4.73B
PGR:
$23.23B
SOFI:
$3.39B
PGR:
$14.81B
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. SOFI — Ранг доходности на риск
PGR
SOFI
Сравнение PGR c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.08 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.21 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 0.39 | -1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и SOFI
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -83.32% | +12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -52.96% | +28.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -52.96% | +22.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -81.54% | +51.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -48.53% | +22.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -51.20% | +36.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 28.88% | -12.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и SOFI
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 17.35% | -9.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 38.57% | -21.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 56.54% | -33.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 66.69% | -42.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 71.92% | -47.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и SOFI
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и SOFI
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and SOFI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (17.35%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор