PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 18MF.DE с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 18MF.DE с IUIT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

18MF.DE (Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 18MF.DE is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Index (200%), while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 18MF.DE returned 25.40%/yr vs 26.05%/yr for IUIT.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 18MF.DE charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.

Доходность

Сравнение доходности 18MF.DE и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

18MF.DE торгуется в EUR, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 18MF.DE показывает доходность 21.45%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 24.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 18MF.DE имеют среднегодовую доходность 25.40%, а акции IUIT.L немного впереди с 26.05%.

18MF.DE

1 день
-0.20%
1 месяц
8.85%
С начала года
21.45%
6 месяцев
19.74%
1 год
49.73%
3 года*
32.82%
5 лет*
23.27%
10 лет*
25.40%

IUIT.L

1 день
-2.24%
1 месяц
11.94%
С начала года
24.46%
6 месяцев
22.70%
1 год
48.36%
3 года*
30.85%
5 лет*
25.33%
10 лет*
26.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 18MF.DE и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF		21.45%1.66%64.13%43.13%-33.43%88.19%5.29%77.81%-5.75%12.05%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		24.46%8.34%47.65%54.67%-24.76%44.12%31.35%52.26%3.21%20.98%

Correlation

The correlation between 18MF.DE and IUIT.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г.

0.79

The correlation between 18MF.DE and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с 18MF.DE:
18MF.DE с WPEA.PA18MF.DE с LQQ.PA18MF.DE с XYLD18MF.DE с TQQQ18MF.DE с QLD18MF.DE с MCD18MF.DE с SSO
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Доходность на риск

18MF.DE vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18MF.DE
Ранг доходности на риск 18MF.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MF.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MF.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MF.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MF.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MF.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18MF.DE c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

18MF.DEIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.37

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.08

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.04

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

7.99

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

18MF.DE vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18MF.DE на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MF.DE и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

18MF.DEIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.37

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.08

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.18

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.11

-0.28

Просадки

Сравнение просадок 18MF.DE и IUIT.L

Максимальная просадка 18MF.DE за все время составила -59.67%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MF.DE и IUIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

18MF.DEIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.67%

-31.38%

-28.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-16.15%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.90%

-29.93%

-12.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.90%

-29.93%

-12.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.67%

-31.38%

-28.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.99%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-5.67%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

6.16%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности 18MF.DE и IUIT.L

Текущая волатильность для Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) составляет 5.41%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что 18MF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

18MF.DEIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

7.34%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

15.49%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.36%

20.76%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.89%

23.38%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.49%

22.70%

+9.79%

Сравнение комиссий 18MF.DE и IUIT.L

18MF.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18MF.DE и IUIT.L

Ни 18MF.DE, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

18MF.DE and IUIT.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for 18MF.DE.

18MF.DE is categorized as Leveraged Equities, while IUIT.L is Technology Equities. 18MF.DE tracks MSCI USA Index (200%), while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.50% for 18MF.DE and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 18MF.DE и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор