PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOFI с NU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SOFI с NU

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Nu Holdings Ltd. (NU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOFI или NU.

Корреляция

Корреляция между SOFI и NU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SOFI и NU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Nu Holdings Ltd. (NU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.39%
13.75%
SOFI
NU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOFI:

1.14

NU:

0.22

Коэф-т Сортино

SOFI:

1.76

NU:

0.62

Коэф-т Омега

SOFI:

1.22

NU:

1.08

Коэф-т Кальмара

SOFI:

0.92

NU:

0.27

Коэф-т Мартина

SOFI:

4.18

NU:

0.58

Индекс Язвы

SOFI:

16.68%

NU:

18.61%

Дневная вол-ть

SOFI:

61.14%

NU:

48.64%

Макс. просадка

SOFI:

-83.32%

NU:

-72.07%

Текущая просадка

SOFI:

-52.25%

NU:

-26.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOFI:

$12.96B

NU:

$55.37B

EPS

SOFI:

$0.41

NU:

$0.40

Коэффициент P/E

SOFI:

28.63

NU:

28.73

Коэффициент P/S

SOFI:

4.90

NU:

10.04

Коэффициент P/B

SOFI:

1.99

NU:

7.05

Общая выручка (12 мес.)

SOFI:

$2.01B

NU:

$11.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOFI:

$2.01B

NU:

$5.43B

EBITDA (12 мес.)

SOFI:

$142.76M

NU:

$3.06B

Доходность по периодам

С начала года, SOFI показывает доходность -20.06%, что значительно ниже, чем у NU с доходностью 13.42%.

SOFI

С начала года

-20.06%

1 месяц

-9.08%

6 месяцев

12.63%

1 год

61.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NU

С начала года

13.42%

1 месяц

3.25%

6 месяцев

-21.77%

1 год

9.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOFI и NU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFI
Ранг риск-скорректированной доходности SOFI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOFI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
NU
Ранг риск-скорректированной доходности NU, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOFI c NU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SOFI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SOFI: 1.14
NU: 0.22
Коэффициент Сортино SOFI, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SOFI: 1.76
NU: 0.62
Коэффициент Омега SOFI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SOFI: 1.22
NU: 1.08
Коэффициент Кальмара SOFI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SOFI: 1.16
NU: 0.27
Коэффициент Мартина SOFI, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SOFI: 4.18
NU: 0.58

Показатель коэффициента Шарпа SOFI на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа NU равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFI и NU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
0.22
SOFI
NU

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и NU

Ни SOFI, ни NU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOFI и NU

Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и NU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.72%
-26.05%
SOFI
NU

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и NU

SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 31.07% по сравнению с Nu Holdings Ltd. (NU) с волатильностью 18.14%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.07%
18.14%
SOFI
NU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOFI и NU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию