Сравнение SOFI с NU
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SOFI in Credit Services, NU in Banks - Diversified. Over the past 3 years, SOFI returned 27.87%/yr vs 18.12%/yr for NU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -33.88%, что значительно ниже, чем у NU с доходностью -25.57%.
SOFI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 10.82%
- С начала года
- -33.88%
- 6 месяцев
- -37.01%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 27.87%
- 5 лет*
- -1.32%
- 10 лет*
- —
NU
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -25.57%
- 6 месяцев
- -25.57%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFI и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -33.88% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | -6.67% |
NU Nu Holdings Ltd. | -25.57% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
Correlation
The correlation between SOFI and NU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
SOFI:
$23.85B
NU:
$61.18B
SOFI:
$0.44
NU:
$0.65
SOFI:
39.00
NU:
19.20
SOFI:
4.75
NU:
3.48
SOFI:
2.21
NU:
4.86
SOFI:
$4.73B
NU:
$17.54B
SOFI:
$3.39B
NU:
$7.67B
SOFI:
$1.40B
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. NU — Ранг доходности на риск
SOFI
NU
Сравнение SOFI c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.19 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | -0.44 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и NU
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -72.07% | -11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -38.17% | -14.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -39.58% | -13.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.26% | -33.58% | -12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.17% | -29.79% | -21.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.88% | 16.29% | +13.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и NU
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 17.55% по сравнению с Nu Holdings Ltd. (NU) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.55% | 12.77% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.11% | 28.85% | +9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.97% | 38.16% | +17.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.64% | 58.33% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.80% | 58.33% | +13.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и NU
Ни SOFI, ни NU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOFI и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOFI и NU
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
SOFI and NU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (17.55%) compared to NU (12.77%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs NU's -72.07%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор