PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с SOFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с SOFI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, MSFT returned 11.09%/yr vs -6.19%/yr for SOFI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и SOFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -36.97%.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

SOFI

1 день
2.93%
1 месяц
4.76%
С начала года
-36.97%
6 месяцев
-40.24%
1 год
15.87%
3 года*
26.35%
5 лет*
-6.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и SOFI

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%3.90%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-36.97%70.00%54.77%115.84%-70.84%27.09%18.70%

Correlation

The correlation between MSFT and SOFI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

SOFI:

$22.74B

EPS

MSFT:

$16.79

SOFI:

$0.44

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

SOFI:

37.17

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

SOFI:

4.53

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

SOFI:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

SOFI:

$4.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

SOFI:

$3.39B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

SOFI:

$1.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

SoFi Technologies, Inc.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с VOOSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA

Доходность на риск

MSFT vs. SOFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c SOFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTSOFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.28

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
0.76

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.09

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.30

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

0.56

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. SOFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SOFI равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTSOFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.28

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.09

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.12

+0.62

Просадки

Сравнение просадок MSFT и SOFI

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SOFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTSOFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-83.32%

+13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-52.96%

+19.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-52.96%

+19.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-81.54%

+44.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-48.77%

+25.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-51.23%

+29.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

28.21%

-12.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и SOFI

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTSOFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

17.24%

-6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

38.62%

-16.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

56.53%

-31.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

66.71%

-40.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

71.97%

-44.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и SOFI

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и SOFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
1.00B
(MSFT) Общая выручка
(SOFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и SOFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и SoFi Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
67.6%
87.9%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

SOFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

SOFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

SOFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and SOFI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOFI has higher volatility (17.24%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs SOFI's -83.32%.

SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и SOFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор