PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RR.L с UNH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RR.L с UNH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, RR.L returned 20.98%/yr vs 13.90%/yr for UNH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RR.L и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RR.L торгуется в GBp, в то время как UNH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UNH были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RR.L показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 25.35%. За последние 10 лет акции RR.L превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 20.98% против 13.90% соответственно.

RR.L

1 день
4.41%
1 месяц
14.74%
С начала года
14.24%
6 месяцев
19.81%
1 год
51.64%
3 года*
106.71%
5 лет*
64.05%
10 лет*
20.98%

UNH

1 день
0.82%
1 месяц
2.34%
С начала года
25.35%
6 месяцев
20.14%
1 год
35.64%
3 года*
-6.03%
5 лет*
3.33%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RR.L и UNH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		14.24%104.79%89.72%221.57%-24.15%10.45%-52.55%-16.52%-0.63%27.42%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		25.35%-37.90%-0.71%-4.24%19.65%46.58%17.69%15.44%21.31%27.74%

Correlation

The correlation between RR.L and UNH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г.

0.14

The correlation between RR.L and UNH shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RR.L:

£109.90B

UNH:

$371.75B

EPS

RR.L:

£0.99

UNH:

$13.23

Коэффициент P/E

RR.L:

13.19

UNH:

30.88

Коэффициент P/S

RR.L:

2.75

UNH:

0.83

Коэффициент P/B

RR.L:

40.32

UNH:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

RR.L:

£40.12B

UNH:

$449.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

RR.L:

£10.12B

UNH:

$84.55B

EBITDA (12 мес.)

RR.L:

£9.20B

UNH:

$22.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings PLC

UnitedHealth Group Incorporated

Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD
Часто сравнивают с UNH:
UNH с ELVUNH с LLYUNH с VOOUNH с JNJUNH с CVSUNH с HUMUNH с XLV

Доходность на риск

RR.L vs. UNH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг доходности на риск UNH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RR.L c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RR.LUNHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.85

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.30

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.20

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

2.60

+4.42

RR.L vs. UNH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RR.L на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа UNH равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RR.L и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RR.L и UNH

Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки UNH в -65.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и UNH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RR.LUNHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.25%

-65.97%

-24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-28.49%

+9.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.78%

-62.57%

+40.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.09%

-62.57%

+7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.41%

-62.57%

-26.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-34.99%

+31.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.29%

-14.16%

-14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

13.08%

-6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RR.L и UNH

Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RR.LUNHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.80%

7.84%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.08%

31.67%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.24%

40.16%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.06%

32.31%

+9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.60%

30.77%

+17.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RR.L и UNH

Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности UNH в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.73%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.16%2.64%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RR.L и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B202120222023202420252026
11.72B
111.72B
(RR.L) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RR.L значения в GBP, UNH значения в USD

Сравнение рентабельности RR.L и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rolls-Royce Holdings PLC и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%202120222023202420252026
27.4%
22.7%
Активы портфеля
RR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.

RR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

RR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

Часто задаваемые вопросы

RR.L and UNH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RR.L и UNH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор