PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 18MF.DE с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 18MF.DE с KO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

18MF.DE (Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF) is Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Index (200%), while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. Over the past 10 years, 18MF.DE returned 25.40%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 18MF.DE и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

18MF.DE торгуется в EUR, в то время как KO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 18MF.DE показывает доходность 21.45%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 16.72%. За последние 10 лет акции 18MF.DE превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 25.40% против 8.99% соответственно.

18MF.DE

1 день
-0.20%
1 месяц
8.85%
С начала года
21.45%
6 месяцев
19.74%
1 год
49.73%
3 года*
32.82%
5 лет*
23.27%
10 лет*
25.40%

KO

1 день
4.29%
1 месяц
2.30%
С начала года
16.72%
6 месяцев
15.52%
1 год
14.57%
3 года*
10.18%
5 лет*
11.61%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 18MF.DE и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF		21.45%1.66%64.13%43.13%-33.43%88.19%5.29%77.81%-5.75%12.05%
KO
The Coca-Cola Company		16.72%1.88%16.06%-7.30%17.46%19.70%-5.98%23.32%11.79%0.33%

Correlation

The correlation between 18MF.DE and KO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г.

0.28

The correlation between 18MF.DE and KO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с 18MF.DE:
18MF.DE с WPEA.PA18MF.DE с LQQ.PA18MF.DE с XYLD18MF.DE с TQQQ18MF.DE с QLD18MF.DE с MCD18MF.DE с SSO
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

18MF.DE vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18MF.DE
Ранг доходности на риск 18MF.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MF.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MF.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MF.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MF.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MF.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18MF.DE c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

18MF.DEKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.85

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.45

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

1.39

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

3.01

+8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

18MF.DE vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18MF.DE на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа KO равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MF.DE и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

18MF.DEKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.85

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.48

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.53

+0.29

Просадки

Сравнение просадок 18MF.DE и KO

Максимальная просадка 18MF.DE за все время составила -59.67%, что больше максимальной просадки KO в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MF.DE и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

18MF.DEKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.67%

-36.27%

-23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-10.52%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.90%

-17.22%

-25.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.90%

-20.59%

-22.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.67%

-36.27%

-23.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.25%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-8.17%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

4.85%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности 18MF.DE и KO

Текущая волатильность для Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) составляет 5.41%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что 18MF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

18MF.DEKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.87%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

13.19%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.36%

17.19%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.89%

16.49%

+14.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.49%

18.73%

+13.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18MF.DE и KO

18MF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Часто задаваемые вопросы

18MF.DE and KO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 18MF.DE и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор