PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с 18MF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGR с 18MF.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while 18MF.DE (Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF) is Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Index (200%). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 25.56%/yr for 18MF.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и 18MF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PGR торгуется в USD, в то время как 18MF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 18MF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у 18MF.DE с доходностью 16.05%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям 18MF.DE по среднегодовой доходности: 23.64% против 25.56% соответственно.

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
1.69%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.25%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

18MF.DE

1 день
3.02%
1 месяц
0.52%
С начала года
16.05%
6 месяцев
18.20%
1 год
48.38%
3 года*
33.64%
5 лет*
20.87%
10 лет*
25.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и 18MF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF		16.05%14.77%54.76%47.68%-37.13%73.37%15.55%73.97%-10.11%27.84%

Correlation

The correlation between PGR and 18MF.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2010 г.

0.22

The correlation between PGR and 18MF.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET
Часто сравнивают с 18MF.DE:
18MF.DE с WPEA.PA18MF.DE с LQQ.PA18MF.DE с XYLD18MF.DE с TQQQ18MF.DE с QLD18MF.DE с MCD18MF.DE с SSO

Доходность на риск

PGR vs. 18MF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
18MF.DE
Ранг доходности на риск 18MF.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MF.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MF.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MF.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MF.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MF.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c 18MF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGR18MF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
2.05

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
2.70

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.34

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

3.07

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

11.81

-13.04

PGR vs. 18MF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа 18MF.DE равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и 18MF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и 18MF.DE

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки 18MF.DE в -59.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и 18MF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGR18MF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-59.93%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-15.27%

-9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-40.04%

+9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-40.04%

+9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-59.93%

+29.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-4.27%

-21.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-8.91%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

3.97%

+11.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и 18MF.DE

The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18MF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGR18MF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

6.51%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

15.95%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

22.94%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

30.78%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

32.04%

-7.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и 18MF.DE

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как 18MF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Часто задаваемые вопросы

PGR and 18MF.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и 18MF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор