Сравнение RR.L с XGLD.L
RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) is a stock, while XGLD.L (Xtrackers Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the Gold. Over the past 10 years, RR.L returned 20.98%/yr vs 12.93%/yr for XGLD.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR.L и XGLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RR.L торгуется в GBp, в то время как XGLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGLD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RR.L показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у XGLD.L с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции RR.L превзошли акции XGLD.L по среднегодовой доходности: 20.98% против 12.93% соответственно.
RR.L
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 14.74%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 51.64%
- 3 года*
- 106.71%
- 5 лет*
- 64.05%
- 10 лет*
- 20.98%
XGLD.L
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам RR.L и XGLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 14.24% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | -24.15% | 10.45% | -52.55% | -16.52% | -0.63% | 27.42% |
XGLD.L Xtrackers Physical Gold ETC | -1.64% | 52.88% | 28.07% | 7.70% | 11.62% | -3.28% | 20.47% | 13.84% | 4.49% | 2.02% |
Correlation
The correlation between RR.L and XGLD.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.00 |
Over the past year, RR.L and XGLD.L have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR.L vs. XGLD.L — Ранг доходности на риск
RR.L
XGLD.L
Сравнение RR.L c XGLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RR.L | XGLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.12 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 3.52 | +3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RR.L и XGLD.L
Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки XGLD.L в -41.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и XGLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR.L | XGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.25% | -41.70% | -48.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -23.34% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.78% | -23.34% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -23.34% | -31.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.41% | -23.34% | -66.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -20.68% | +17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -14.27% | -14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 7.42% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR.L и XGLD.L
Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR.L | XGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | 7.47% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 21.96% | +9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.24% | 24.79% | +11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.06% | 16.88% | +25.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.60% | 16.40% | +32.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR.L и XGLD.L
Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как XGLD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.73% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
XGLD.L Xtrackers Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RR.L and XGLD.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RR.L и XGLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор