PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с SOFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с SOFI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, KO returned 11.29%/yr vs -5.84%/yr for SOFI. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KO и SOFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -36.67%.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.23%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
18.86%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

SOFI

1 день
-0.54%
1 месяц
6.21%
С начала года
-36.67%
6 месяцев
-39.22%
1 год
17.67%
3 года*
20.23%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и SOFI

2026 (YTD)202520242023202220212020
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%4.88%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-36.67%70.00%54.77%115.84%-70.84%27.09%13.09%

Correlation

The correlation between KO and SOFI is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between KO and SOFI has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$356.42B

SOFI:

$22.85B

EPS

KO:

$3.18

SOFI:

$0.44

Коэффициент P/E

KO:

26.01

SOFI:

37.35

Коэффициент P/S

KO:

7.23

SOFI:

4.55

Коэффициент P/B

KO:

10.60

SOFI:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

SOFI:

$4.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

SOFI:

$3.39B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

SOFI:

$1.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

SoFi Technologies, Inc.

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с VOOSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA

Доходность на риск

KO vs. SOFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c SOFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOSOFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.20

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.66

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

0.21

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

0.39

+4.12

KO vs. SOFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа SOFI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и SOFI

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и SOFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOSOFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-83.32%

+15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-52.96%

+45.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-52.96%

+36.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-81.54%

+64.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-48.53%

+47.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-51.20%

+35.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

28.88%

-24.90%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и SOFI

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOSOFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

17.35%

-10.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

38.57%

-25.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

56.54%

-39.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

66.69%

-50.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

71.92%

-53.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и SOFI

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		1.88%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и SOFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.47B
1.00B
(KO) Общая выручка
(SOFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и SOFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и SoFi Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
63.0%
87.9%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

SOFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

SOFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

SOFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

KO and SOFI have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOFI has higher volatility (17.35%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs SOFI's -83.32%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и SOFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор