Сравнение VOD с RR.L
VOD (Vodafone Group Plc) and RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) are both stocks. VOD operates in Telecom Services (Communication Services), while RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, VOD returned -0.06%/yr vs 20.35%/yr for RR.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOD и RR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VOD торгуется в USD, в то время как RR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VOD показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у RR.L с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции VOD уступали акциям RR.L по среднегодовой доходности: -0.06% против 20.35% соответственно.
VOD
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 61.95%
- 3 года*
- 27.46%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- -0.06%
RR.L
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 15.39%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- 49.79%
- 3 года*
- 110.91%
- 5 лет*
- 62.35%
- 10 лет*
- 20.35%
Сравнение доходности по годам VOD и RR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group Plc | 19.76% | 63.00% | 5.68% | -4.59% | -27.22% | -3.57% | -9.63% | 5.64% | -34.92% | 38.22% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 13.72% | 120.24% | 86.56% | 238.53% | -32.26% | 9.45% | -51.10% | -13.17% | -6.26% | 39.55% |
Correlation
The correlation between VOD and RR.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | 0.33 |
The correlation between VOD and RR.L shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VOD:
$35.85B
RR.L:
£109.90B
VOD:
-€1.92
RR.L:
£0.99
VOD:
0.41
RR.L:
2.75
VOD:
0.61
RR.L:
40.32
VOD:
€78.20B
RR.L:
£40.12B
VOD:
€25.34B
RR.L:
£10.12B
VOD:
€25.58B
RR.L:
£9.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOD vs. RR.L — Ранг доходности на риск
VOD
RR.L
Сравнение VOD c RR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOD | RR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | 2.31 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 6.56 | +7.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOD и RR.L
Максимальная просадка VOD за все время составила -79.32%, что меньше максимальной просадки RR.L в -92.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и RR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOD | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -92.32% | +13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -19.98% | +9.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -23.51% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.24% | -64.03% | +14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.36% | -89.47% | +27.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.19% | -3.49% | -12.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.70% | -36.67% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 7.04% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOD и RR.L
Текущая волатильность для Vodafone Group Plc (VOD) составляет 7.37%, в то время как у Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что VOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOD | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 12.44% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 32.55% | -12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 37.87% | -11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 43.93% | -16.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.85% | 50.21% | -22.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOD и RR.L
Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности RR.L в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.73% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.43% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOD и RR.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group Plc и Rolls-Royce Holdings PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VOD и RR.L
VOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 6.44B при выручке в 21.14B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
RR.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
VOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 21.14B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
RR.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
VOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в -1.24B при выручке в 21.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
RR.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
VOD and RR.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VOD и RR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор