PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NU с BT-A.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NU с BT-A.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NU (Nu Holdings Ltd.) and BT-A.L (BT Group plc) are both stocks. NU operates in Banks - Diversified (Financial Services), while BT-A.L operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 3 years, NU returned 17.37%/yr vs 23.12%/yr for BT-A.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NU и BT-A.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nu Holdings Ltd. (NU) и BT Group plc (BT-A.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NU торгуется в USD, в то время как BT-A.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BT-A.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NU показывает доходность -27.18%, что значительно ниже, чем у BT-A.L с доходностью 13.31%.

NU

1 день
0.83%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-27.18%
6 месяцев
-27.87%
1 год
2.44%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

BT-A.L

1 день
1.49%
1 месяц
-6.98%
С начала года
13.31%
6 месяцев
17.92%
1 год
17.13%
3 года*
23.12%
5 лет*
5.53%
10 лет*
-2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NU и BT-A.L

2026 (YTD)20252024202320222021
NU
Nu Holdings Ltd.		-27.18%61.58%24.37%104.67%-56.61%-16.62%
BT-A.L
BT Group plc		13.31%43.14%21.63%23.91%-37.69%2.52%

Correlation

The correlation between NU and BT-A.L is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

NU:

$17.54B

BT-A.L:

£20.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

NU:

$7.67B

BT-A.L:

£9.54B

EBITDA (12 мес.)

NU:

$4.14B

BT-A.L:

£7.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nu Holdings Ltd.

BT Group plc

Часто сравнивают с NU:
NU с SOFINU с STNENU с INTRNU с XPNU с VOONU с ALLYNU с NNN
Часто сравнивают с BT-A.L:
BT-A.L с VOOBT-A.L с OTB.LBT-A.L с BRK-BBT-A.L с AZNBT-A.L с KOBT-A.L с 18MF.DEBT-A.L с GOOG

Доходность на риск

NU vs. BT-A.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NU
Ранг доходности на риск NU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BT-A.L
Ранг доходности на риск BT-A.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BT-A.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BT-A.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BT-A.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NU c BT-A.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и BT Group plc (BT-A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUBT-A.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
0.57

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
1.02

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.12

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

0.71

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

1.42

-1.32

NU vs. BT-A.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NU на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа BT-A.L равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NU и BT-A.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NU и BT-A.L

Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что меньше максимальной просадки BT-A.L в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и BT-A.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUBT-A.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.07%

-83.54%

+11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.17%

-22.31%

-15.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.58%

-24.44%

-15.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.02%

-39.69%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.77%

-45.91%

+16.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.36%

11.07%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NU и BT-A.L

Nu Holdings Ltd. (NU) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с BT Group plc (BT-A.L) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что NU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BT-A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUBT-A.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.80%

10.37%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.91%

21.86%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.77%

27.84%

+10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.48%

31.47%

+27.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.48%

33.13%

+25.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NU и BT-A.L

NU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BT-A.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BT-A.L
BT Group plc		3.92%4.46%5.62%6.23%6.87%1.36%0.00%8.00%6.37%5.67%3.94%2.73%
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NU и BT-A.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Holdings Ltd. и BT Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.98B
5.12B
(NU) Общая выручка
(BT-A.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NU значения в USD, BT-A.L значения в GBP

Часто задаваемые вопросы

NU and BT-A.L have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NU и BT-A.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор