Сравнение 18MF.DE с VOD
18MF.DE (Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF) is Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Index (200%), while VOD (Vodafone Group Plc) is a stock. Over the past 10 years, 18MF.DE returned 25.16%/yr vs -0.37%/yr for VOD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 18MF.DE и VOD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
18MF.DE торгуется в EUR, в то время как VOD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 18MF.DE показывает доходность 17.87%, что значительно ниже, чем у VOD с доходностью 21.60%. За последние 10 лет акции 18MF.DE превзошли акции VOD по среднегодовой доходности: 25.16% против -0.37% соответственно.
18MF.DE
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 17.87%
- 6 месяцев
- 19.97%
- 1 год
- 48.17%
- 3 года*
- 30.59%
- 5 лет*
- 21.98%
- 10 лет*
- 25.16%
VOD
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 8.32%
- С начала года
- 21.60%
- 6 месяцев
- 27.51%
- 1 год
- 61.71%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- -0.37%
Сравнение доходности по годам 18MF.DE и VOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18MF.DE Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF | 17.87% | 1.66% | 64.14% | 43.16% | -33.46% | 88.21% | 5.26% | 77.73% | -5.67% | 12.00% |
VOD Vodafone Group Plc | 21.60% | 43.66% | 12.66% | -7.45% | -22.71% | 3.65% | -17.08% | 8.03% | -31.86% | 21.23% |
Correlation
The correlation between 18MF.DE and VOD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2010 г. | 0.27 |
The correlation between 18MF.DE and VOD shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
18MF.DE vs. VOD — Ранг доходности на риск
18MF.DE
VOD
Сравнение 18MF.DE c VOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) и Vodafone Group Plc (VOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 18MF.DE | VOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.47 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 7.04 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 16.70 | -5.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 18MF.DE и VOD
Максимальная просадка 18MF.DE за все время составила -59.64%, примерно равная максимальной просадке VOD в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MF.DE и VOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 18MF.DE | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -60.82% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -8.84% | -5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.91% | -17.33% | -25.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.91% | -46.30% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.64% | -58.25% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -18.67% | +14.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -28.19% | +18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.72% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности 18MF.DE и VOD
Текущая волатильность для Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) составляет 6.37%, в то время как у Vodafone Group Plc (VOD) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что 18MF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 18MF.DE | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.94% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.97% | 18.41% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 24.22% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.93% | 25.74% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.54% | 27.28% | +5.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 18MF.DE и VOD
18MF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18MF.DE Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.43% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Часто задаваемые вопросы
18MF.DE and VOD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 18MF.DE и VOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор