Сравнение BT-A.L с IUIT.L
BT-A.L (BT Group plc) is a stock, while IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Over the past 10 years, BT-A.L returned -2.84%/yr vs 27.27%/yr for IUIT.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BT-A.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BT-A.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BT-A.L показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.54%. За последние 10 лет акции BT-A.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: -2.84% против 27.27% соответственно.
BT-A.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -9.96%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- -2.84%
IUIT.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- 25.52%
- 10 лет*
- 27.27%
Сравнение доходности по годам BT-A.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-A.L BT Group plc | 9.54% | 33.10% | 23.69% | 17.70% | -30.23% | 29.97% | -31.28% | -12.15% | -6.56% | -21.99% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.50% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 38.94% | 43.23% | 4.43% | 25.62% |
Correlation
The correlation between BT-A.L and IUIT.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г. | 0.11 |
The correlation between BT-A.L and IUIT.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BT-A.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
BT-A.L
IUIT.L
Сравнение BT-A.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BT Group plc (BT-A.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BT-A.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.43 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 3.13 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 7.94 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BT-A.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.61 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.12 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 1.24 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.23 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок BT-A.L и IUIT.L
Максимальная просадка BT-A.L за все время составила -89.98%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BT-A.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BT-A.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.98% | -28.01% | -61.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -16.96% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | -28.01% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.18% | -28.01% | -15.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.80% | -28.01% | -43.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.59% | -2.79% | -39.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.07% | -5.29% | -41.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 6.70% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BT-A.L и IUIT.L
BT Group plc (BT-A.L) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что BT-A.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BT-A.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 7.58% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.25% | 15.33% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 20.32% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 22.83% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.96% | 22.51% | +8.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BT-A.L и IUIT.L
Дивидендная доходность BT-A.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-A.L BT Group plc | 4.07% | 4.46% | 5.62% | 6.23% | 6.87% | 1.36% | 0.00% | 8.00% | 6.37% | 5.67% | 3.94% | 2.73% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BT-A.L and IUIT.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BT-A.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор