Сравнение MSFT с ENR.DE
MSFT (Microsoft Corporation) and ENR.DE (Siemens Energy AG) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ENR.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, MSFT returned 9.56%/yr vs 43.44%/yr for ENR.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и ENR.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT торгуется в USD, в то время как ENR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у ENR.DE с доходностью 26.13%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
ENR.DE
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -14.43%
- С начала года
- 26.13%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 79.76%
- 3 года*
- 91.06%
- 5 лет*
- 43.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и ENR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 7.31% |
ENR.DE Siemens Energy AG | 26.13% | 169.80% | 295.82% | -29.58% | -25.76% | -30.95% | 43.65% |
Correlation
The correlation between MSFT and ENR.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. ENR.DE — Ранг доходности на риск
MSFT
ENR.DE
Сравнение MSFT c ENR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Siemens Energy AG (ENR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | ENR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.26 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.91 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 10.26 | -11.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и ENR.DE
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки ENR.DE в -82.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ENR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | ENR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -82.20% | +12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -27.24% | -6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -71.71% | +37.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -77.19% | +40.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -19.20% | -8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -31.73% | +9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 7.75% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и ENR.DE
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Siemens Energy AG (ENR.DE) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | ENR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 15.58% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 37.51% | -15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 49.57% | -24.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 53.39% | -26.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 51.73% | -24.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и ENR.DE
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности ENR.DE в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENR.DE Siemens Energy AG | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и ENR.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Siemens Energy AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and ENR.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и ENR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор