Сравнение BT-A.L с MSFT
BT-A.L (BT Group plc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. BT-A.L operates in Telecom Services (Communication Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BT-A.L returned -1.67%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BT-A.L и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BT-A.L торгуется в GBp, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BT-A.L показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.43%. За последние 10 лет акции BT-A.L уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -1.67% против 25.03% соответственно.
BT-A.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- -1.67%
MSFT
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -18.19%
- 1 год
- -16.04%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам BT-A.L и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-A.L BT Group plc | 13.83% | 33.10% | 23.69% | 17.70% | -30.23% | 29.97% | -31.28% | -12.15% | -6.56% | -21.99% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.43% | 7.35% | 14.90% | 50.28% | -19.47% | 53.92% | 38.35% | 51.56% | 27.96% | 28.56% |
Correlation
The correlation between BT-A.L and MSFT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between BT-A.L and MSFT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BT-A.L:
£20.36B
MSFT:
$318.27B
BT-A.L:
£9.54B
MSFT:
$217.41B
BT-A.L:
£7.36B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BT-A.L vs. MSFT — Ранг доходности на риск
BT-A.L
MSFT
Сравнение BT-A.L c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BT Group plc (BT-A.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BT-A.L | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.90 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.48 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | -0.94 | +2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BT-A.L и MSFT
Максимальная просадка BT-A.L за все время составила -75.45%, что больше максимальной просадки MSFT в -40.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BT-A.L и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BT-A.L | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.45% | -40.05% | -35.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -34.18% | +14.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.74% | -34.18% | +10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.18% | -34.18% | -9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.80% | -34.18% | -37.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.44% | -28.53% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.99% | -8.84% | -28.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.36% | 17.53% | -7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BT-A.L и MSFT
Текущая волатильность для BT Group plc (BT-A.L) составляет 9.89%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что BT-A.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BT-A.L | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 10.61% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 21.91% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 25.64% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.74% | 25.92% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 27.30% | +3.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BT-A.L и MSFT
Дивидендная доходность BT-A.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-A.L BT Group plc | 3.92% | 4.46% | 5.62% | 6.23% | 6.87% | 1.36% | 0.00% | 8.00% | 6.37% | 5.67% | 3.94% | 2.73% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BT-A.L и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BT Group plc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BT-A.L and MSFT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BT-A.L и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор