Сравнение MSFT с NU
MSFT (Microsoft Corporation) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while NU operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, MSFT returned 6.16%/yr vs 17.37%/yr for NU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -27.18%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
NU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -27.18%
- 6 месяцев
- -27.87%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 0.40% |
NU Nu Holdings Ltd. | -27.18% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
Correlation
The correlation between MSFT and NU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
NU:
$59.86B
MSFT:
$16.79
NU:
$0.65
MSFT:
23.27
NU:
18.78
MSFT:
1.63
NU:
0.29
MSFT:
9.16
NU:
3.41
MSFT:
7.02
NU:
4.75
MSFT:
$318.27B
NU:
$17.54B
MSFT:
$217.41B
NU:
$7.67B
MSFT:
$200.96B
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. NU — Ранг доходности на риск
MSFT
NU
Сравнение MSFT c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.04 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.04 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 0.10 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и NU
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -72.07% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -38.17% | +4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -39.58% | +5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -35.02% | +7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -29.77% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 15.36% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и NU
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 14.80%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 14.80% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 28.91% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 38.77% | -13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 58.48% | -31.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 58.48% | -31.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и NU
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и NU
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and NU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (14.80%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs NU's -72.07%.
NU currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор