Сравнение MSFT с BT-A.L
MSFT (Microsoft Corporation) and BT-A.L (BT Group plc) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while BT-A.L operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs -2.18%/yr for BT-A.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и BT-A.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT торгуется в USD, в то время как BT-A.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BT-A.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у BT-A.L с доходностью 13.31%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции BT-A.L по среднегодовой доходности: 24.39% против -2.18% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
BT-A.L
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 17.92%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- -2.18%
Сравнение доходности по годам MSFT и BT-A.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
BT-A.L BT Group plc | 13.31% | 43.14% | 21.63% | 23.91% | -37.69% | 28.79% | -29.17% | -8.63% | -11.85% | -14.56% |
Correlation
The correlation between MSFT and BT-A.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between MSFT and BT-A.L shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$318.27B
BT-A.L:
£20.36B
MSFT:
$217.41B
BT-A.L:
£9.54B
MSFT:
$200.96B
BT-A.L:
£7.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. BT-A.L — Ранг доходности на риск
MSFT
BT-A.L
Сравнение MSFT c BT-A.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и BT Group plc (BT-A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | BT-A.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.12 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.71 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 1.42 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и BT-A.L
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки BT-A.L в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и BT-A.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | BT-A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -83.54% | +14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -22.31% | -11.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -24.44% | -9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -52.51% | +15.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -75.92% | +38.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -39.69% | +12.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -45.91% | +24.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 11.07% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и BT-A.L
Microsoft Corporation (MSFT) и BT Group plc (BT-A.L) имеют волатильность 10.52% и 10.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | BT-A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 10.37% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 21.86% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 27.84% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 31.47% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 33.13% | -6.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и BT-A.L
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BT-A.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-A.L BT Group plc | 3.92% | 4.46% | 5.62% | 6.23% | 6.87% | 1.36% | 0.00% | 8.00% | 6.37% | 5.67% | 3.94% | 2.73% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и BT-A.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и BT Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and BT-A.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и BT-A.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор