PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с BT-A.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и BT-A.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и BT Group plc (BT-A.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT торгуется в USD, в то время как BT-A.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BT-A.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у BT-A.L с доходностью 13.31%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции BT-A.L по среднегодовой доходности: 24.39% против -2.18% соответственно.


MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

BT-A.L

1 день
1.49%
1 месяц
-6.98%
С начала года
13.31%
6 месяцев
17.92%
1 год
17.13%
3 года*
23.12%
5 лет*
5.53%
10 лет*
-2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и BT-A.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
BT-A.L
BT Group plc
13.31%43.14%21.63%23.91%-37.69%28.79%-29.17%-8.63%-11.85%-14.56%

Correlation

The correlation between MSFT and BT-A.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г.

0.19

The correlation between MSFT and BT-A.L shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

BT-A.L:

£20.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

BT-A.L:

£9.54B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

BT-A.L:

£7.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

BT Group plc

Доходность на риск

MSFT vs. BT-A.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина

BT-A.L
Ранг доходности на риск BT-A.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BT-A.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BT-A.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BT-A.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c BT-A.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и BT Group plc (BT-A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFTBT-A.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.12

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.71

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

1.42

-2.50

MSFT vs. BT-A.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа BT-A.L равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и BT-A.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и BT-A.L

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки BT-A.L в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и BT-A.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTBT-A.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-83.54%

+14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-22.31%

-11.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-24.44%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-52.51%

+15.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-75.92%

+38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-39.69%

+12.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-45.91%

+24.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

11.07%

+5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и BT-A.L

Microsoft Corporation (MSFT) и BT Group plc (BT-A.L) имеют волатильность 10.52% и 10.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTBT-A.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

10.37%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

21.86%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

27.84%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

31.47%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

33.13%

-6.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и BT-A.L

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BT-A.L в 3.92%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BT-A.L
BT Group plc
3.92%4.46%5.62%6.23%6.87%1.36%0.00%8.00%6.37%5.67%3.94%2.73%
MSFT
Microsoft Corporation
0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и BT-A.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и BT Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
5.12B
(MSFT) Общая выручка
(BT-A.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSFT значения в USD, BT-A.L значения в GBP

Часто задаваемые вопросы


MSFT and BT-A.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и BT-A.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор