PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGR с IUIT.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 26.03%/yr for IUIT.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 17.28%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 23.64% против 26.03% соответственно.

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
1.69%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.25%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

IUIT.L

1 день
2.98%
1 месяц
0.18%
С начала года
17.28%
6 месяцев
18.91%
1 год
43.37%
3 года*
31.45%
5 лет*
22.66%
10 лет*
26.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		17.28%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.83%-1.41%37.94%

Correlation

The correlation between PGR and IUIT.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.07

The correlation between PGR and IUIT.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Доходность на риск

PGR vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
2.01

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
2.70

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.33

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.48

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

7.17

-8.40

PGR vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа IUIT.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и IUIT.L

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и IUIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-33.46%

-37.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-17.03%

-7.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-26.40%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-33.46%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-33.46%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-7.68%

-18.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-5.90%

-8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

5.91%

+10.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и IUIT.L

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

8.88%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

16.62%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

21.07%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

23.74%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

22.26%

+2.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и IUIT.L

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Часто задаваемые вопросы

PGR and IUIT.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор