Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth/Dividend/Defensive (ohne) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Growth/Dividend/Defensive (ohne) на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 10.30% с начала года и доходность в 16.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.50% | -0.93% | 8.56% | 8.85% | 24.33% | 19.37% | 11.84% | 13.61% |
Портфель Growth/Dividend/Defensive (ohne) | 0.52% | 0.66% | 10.30% | 10.64% | 22.38% | 20.59% | 13.80% | 16.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||
AMZN Amazon.com, Inc | -1.23% | -10.73% | 3.35% | 5.46% | 12.47% | 23.49% | 7.35% | 20.83% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.71% | 1.07% | -2.67% | -2.06% | 0.35% | 13.30% | 11.27% | 13.22% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.68% | -5.66% | 14.24% | 11.38% | -0.24% | 25.12% | 22.12% | 22.27% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.06% | -9.52% | -2.47% | -2.25% | 22.21% | 28.89% | 17.08% | 12.15% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.18% | 1.09% | 9.51% | 11.08% | 22.43% | 16.31% | 8.10% | 9.90% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.61% | 0.34% | 22.84% | 25.59% | 44.83% | 21.33% | 7.15% | 10.42% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.31% | 6.94% | 0.50% | 1.66% | 23.40% | 34.22% | 17.82% | 21.02% |
LLY Eli Lilly and Company | -2.41% | 12.74% | 5.78% | 10.64% | 39.26% | 37.45% | 39.59% | 33.45% |
MA Mastercard Incorporated | 0.71% | 0.01% | -13.89% | -14.05% | -12.30% | 10.32% | 6.66% | 18.64% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.89% | 3.21% | 20.66% | 19.57% | 26.72% | 14.90% | 8.75% | 12.91% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Growth/Dividend/Defensive (ohne) закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.95% | 2.88% | -5.10% | 6.46% | 3.42% | -0.34% | 10.30% | ||||||
| 2025 | 3.43% | 2.23% | -2.59% | -0.59% | 2.02% | 2.48% | 0.17% | 3.45% | 1.97% | 0.86% | 2.37% | 0.19% | 17.02% |
| 2024 | 2.19% | 5.20% | 3.40% | -3.69% | 4.09% | 1.91% | 2.67% | 4.16% | 0.34% | -0.90% | 5.23% | -3.68% | 22.41% |
| 2023 | 5.45% | -3.14% | 2.67% | 2.27% | 0.05% | 5.76% | 3.32% | -0.36% | -4.11% | -1.80% | 8.01% | 4.33% | 23.99% |
| 2022 | -3.17% | -0.95% | 4.03% | -6.81% | 0.08% | -8.09% | 7.25% | -4.44% | -7.48% | 8.43% | 6.92% | -4.14% | -9.88% |
| 2021 | -0.56% | 3.25% | 3.83% | 4.29% | 2.37% | 0.59% | 1.27% | 2.36% | -4.02% | 5.06% | -1.46% | 5.53% | 24.44% |
Метрики бенчмарка
Growth/Dividend/Defensive (ohne) has an annualized alpha of 4.20%, beta of 0.87, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 24, 2012.
- This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.42%) than losses (80.74%) - typical of diversified or defensive assets.
- This portfolio generated an annualized alpha of 4.20% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.95, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.20%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 97.42%
- Участие в снижении
- 80.74%
Комиссия
Комиссия Growth/Dividend/Defensive (ohne) составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Growth/Dividend/Defensive (ohne) имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Growth/Dividend/Defensive (ohne) и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.86 | +0.33 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 2.53 | +0.54 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.53 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.90 | 11.37 | +1.53 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 53 | 0.40 | 0.76 | 1.09 | 0.55 | 1.29 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 38 | -0.02 | 0.08 | 1.01 | -0.02 | -0.05 |
COST Costco Wholesale Corporation | 36 | -0.08 | 0.02 | 1.00 | -0.10 | -0.22 |
GLD SPDR Gold Shares | 26 | 0.87 | 1.24 | 1.18 | 0.98 | 2.81 |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 42 | 1.35 | 1.97 | 1.25 | 1.83 | 6.93 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 70 | 2.03 | 2.65 | 1.39 | 3.23 | 11.89 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 69 | 1.01 | 1.43 | 1.18 | 1.42 | 3.36 |
LLY Eli Lilly and Company | 72 | 1.07 | 1.62 | 1.22 | 1.72 | 4.28 |
MA Mastercard Incorporated | 11 | -0.74 | -0.91 | 0.89 | -0.79 | -1.59 |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 86 | 2.41 | 3.72 | 1.43 | 5.70 | 13.97 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Growth/Dividend/Defensive (ohne) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.37% | 1.56% | 1.58% | 1.67% | 1.63% | 1.42% | 1.57% | 1.64% | 1.74% | 1.63% | 1.64% | 1.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.24% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.24% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.22% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Growth/Dividend/Defensive (ohne) показал максимальную просадку в 29.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Growth/Dividend/Defensive (ohne) составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -29.22%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.03%окт. 2022 г. | 6mo 16d | 8mo 6d | 1y 2moмарт 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.00%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 12d | 6mo 16dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.10%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 5d | 3mo 22dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -10.75%авг. 2015 г. | 1mo 5d | 2mo 4d | 3mo 9dиюль 2015 г. - окт. 2015 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 9.46, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.80 | 1.48 | 1.36 | 1.28 | 1.28 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.28, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Growth/Dividend/Defensive (ohne) с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.96 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у GLD: 0.02.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Growth/Dividend/Defensive (ohne)
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Growth/Dividend/Defensive (ohne) есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации