Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth/Dividend/Defensive (ohne) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2012 г., начальной даты IEMG
Доходность по периодам
Growth/Dividend/Defensive (ohne) на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 0.87% с начала года и доходность в 15.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Growth/Dividend/Defensive (ohne) | -0.04% | -2.80% | 0.87% | 3.96% | 13.88% | 19.39% | 13.28% | 15.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.11% | -3.33% | -3.55% | -1.41% | 17.60% | 18.47% | 11.96% | 14.19% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.16% | -2.44% | 12.35% | 13.88% | 13.89% | 11.70% | 8.35% | 12.30% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.47% | -3.05% | 2.99% | 3.93% | 18.72% | 13.45% | 5.57% | 10.71% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.85% | -1.42% | -5.36% | -5.79% | 29.79% | 23.50% | 15.02% | 21.67% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 0.53% | -6.14% | 6.01% | 6.51% | 3.19% | 5.77% | 6.56% | 7.15% |
GLD SPDR Gold Shares | -1.92% | -8.27% | 8.35% | 21.03% | 49.02% | 32.51% | 21.53% | 13.97% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.24% | -0.83% | -5.03% | -3.74% | -11.23% | 15.44% | 13.08% | 12.79% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | -1.02% | -3.09% | 3.48% | 6.02% | 32.00% | 15.85% | 4.31% | 8.31% |
MA Mastercard Inc | 0.36% | -5.89% | -13.44% | -14.29% | -9.33% | 11.07% | 6.92% | 18.61% |
LLY Eli Lilly and Company | -1.98% | -7.16% | -12.80% | 14.47% | 15.19% | 39.72% | 39.64% | 31.19% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Growth/Dividend/Defensive (ohne) закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.95% | 2.88% | -5.10% | 0.36% | 0.87% | ||||||||
| 2025 | 3.43% | 2.23% | -2.59% | -0.59% | 2.02% | 2.48% | 0.17% | 3.45% | 1.97% | 0.86% | 2.37% | 0.19% | 17.02% |
| 2024 | 2.19% | 5.20% | 3.40% | -3.69% | 4.09% | 1.91% | 2.67% | 4.16% | 0.34% | -0.90% | 5.23% | -3.68% | 22.41% |
| 2023 | 5.45% | -3.14% | 2.67% | 2.27% | 0.05% | 5.76% | 3.32% | -0.36% | -4.11% | -1.80% | 8.01% | 4.33% | 23.99% |
| 2022 | -3.17% | -0.95% | 4.03% | -6.81% | 0.08% | -8.09% | 7.25% | -4.44% | -7.48% | 8.43% | 6.92% | -4.14% | -9.88% |
| 2021 | -0.56% | 3.25% | 3.83% | 4.29% | 2.37% | 0.59% | 1.27% | 2.36% | -4.02% | 5.06% | -1.46% | 5.53% | 24.44% |
Метрики бенчмарка
Growth/Dividend/Defensive (ohne): годовая альфа составляет 4.38%, бета — 0.87, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 25.10.2012.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (98.99%) было выше, чем в снижении (81.31%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 4.38% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.87 и R² 0.95 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 4.38%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 98.99%
- Участие в снижении
- 81.31%
Комиссия
Комиссия Growth/Dividend/Defensive (ohne) составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Growth/Dividend/Defensive (ohne) имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.88 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.37 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 6.43 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 54 | 0.98 | 1.49 | 1.23 | 1.53 | 7.13 |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 40 | 0.89 | 1.34 | 1.19 | 1.09 | 3.69 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 46 | 0.86 | 1.35 | 1.18 | 1.44 | 6.15 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 58 | 1.10 | 1.67 | 1.23 | 1.88 | 5.72 |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 16 | 0.23 | 0.43 | 1.05 | 0.30 | 0.71 |
GLD SPDR Gold Shares | 80 | 1.77 | 2.19 | 1.32 | 2.57 | 9.28 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 15 | -0.62 | -0.73 | 0.90 | -0.70 | -1.19 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 79 | 1.62 | 2.21 | 1.32 | 2.43 | 9.12 |
MA Mastercard Inc | 21 | -0.39 | -0.38 | 0.95 | -0.50 | -1.21 |
LLY Eli Lilly and Company | 51 | 0.36 | 0.78 | 1.11 | 0.56 | 1.37 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Growth/Dividend/Defensive (ohne) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.50% | 1.56% | 1.58% | 1.67% | 1.63% | 1.42% | 1.57% | 1.64% | 1.74% | 1.63% | 1.64% | 1.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.32% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.66% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
MA Mastercard Inc | 0.64% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.67% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Growth/Dividend/Defensive (ohne) показал максимальную просадку в 29.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Growth/Dividend/Defensive (ohne) составляет 4.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.22% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -20.03% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | 169 | 15 июн. 2023 г. | 305 |
| -17% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -13.1% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 45 | 12 июн. 2025 г. | 79 |
| -10.75% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 9.46, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | GLD | LLY | COST | AMZN | XLP | JPM | MA | IEMG | BRK-B | VGT | IEFA | VB | SCHD | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.01 | 0.41 | 0.53 | 0.64 | 0.58 | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.89 | 0.79 | 0.86 | 0.82 | 1.00 | 0.96 |
| GLD | 0.01 | 1.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.10 | -0.04 | 0.18 | -0.06 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| LLY | 0.41 | 0.00 | 1.00 | 0.28 | 0.24 | 0.35 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.37 | 0.41 | 0.45 |
| COST | 0.53 | 0.01 | 0.28 | 1.00 | 0.38 | 0.59 | 0.28 | 0.39 | 0.31 | 0.39 | 0.45 | 0.38 | 0.41 | 0.47 | 0.53 | 0.55 |
| AMZN | 0.64 | -0.01 | 0.24 | 0.38 | 1.00 | 0.28 | 0.32 | 0.48 | 0.46 | 0.33 | 0.67 | 0.48 | 0.51 | 0.39 | 0.64 | 0.61 |
| XLP | 0.58 | 0.04 | 0.35 | 0.59 | 0.28 | 1.00 | 0.37 | 0.45 | 0.38 | 0.54 | 0.39 | 0.51 | 0.48 | 0.71 | 0.58 | 0.64 |
| JPM | 0.65 | -0.10 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 1.00 | 0.48 | 0.46 | 0.68 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.68 |
| MA | 0.68 | -0.04 | 0.29 | 0.39 | 0.48 | 0.45 | 0.48 | 1.00 | 0.49 | 0.54 | 0.63 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.68 | 0.71 |
| IEMG | 0.69 | 0.18 | 0.25 | 0.31 | 0.46 | 0.38 | 0.46 | 0.49 | 1.00 | 0.44 | 0.65 | 0.78 | 0.64 | 0.59 | 0.69 | 0.71 |
| BRK-B | 0.67 | -0.06 | 0.31 | 0.39 | 0.33 | 0.54 | 0.68 | 0.54 | 0.44 | 1.00 | 0.47 | 0.58 | 0.61 | 0.72 | 0.67 | 0.76 |
| VGT | 0.89 | 0.01 | 0.32 | 0.45 | 0.67 | 0.39 | 0.48 | 0.63 | 0.65 | 0.47 | 1.00 | 0.68 | 0.74 | 0.62 | 0.89 | 0.82 |
| IEFA | 0.79 | 0.15 | 0.33 | 0.38 | 0.48 | 0.51 | 0.56 | 0.57 | 0.78 | 0.58 | 0.68 | 1.00 | 0.75 | 0.72 | 0.79 | 0.82 |
| VB | 0.86 | 0.02 | 0.31 | 0.41 | 0.51 | 0.48 | 0.64 | 0.59 | 0.64 | 0.61 | 0.74 | 0.75 | 1.00 | 0.79 | 0.86 | 0.86 |
| SCHD | 0.82 | 0.01 | 0.37 | 0.47 | 0.39 | 0.71 | 0.65 | 0.59 | 0.59 | 0.72 | 0.62 | 0.72 | 0.79 | 1.00 | 0.82 | 0.87 |
| VOO | 1.00 | 0.01 | 0.41 | 0.53 | 0.64 | 0.58 | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.89 | 0.79 | 0.86 | 0.82 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.96 | 0.07 | 0.45 | 0.55 | 0.61 | 0.64 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.76 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.87 | 0.96 | 1.00 |