PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V5 G - Tuning

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	15%
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	15%
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF	Canada Equities	12%
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF	International Equity	10%
XEU.TO iShares MSCI Europe IMI Index ETF	Europe Equities	7%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	Foreign Large Cap Equities	6%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	6%
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF	Nasdaq-100	5%
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF	S&P 500	5%
BTC-USD Bitcoin		4%
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)	S&P 500	3%
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)	Nasdaq-100	3%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	Japan Equities	2%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	2%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	2%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	2%
ETH-USD Ethereum		1%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V5 G - Tuning и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.55%	1.59%	9.53%	7.06%	25.21%	21.24%	14.93%	14.26%
Портфель PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V5 G - Tuning	0.00%	-0.19%	12.03%	11.22%	28.03%	28.65%	20.05%	—
Активы портфеля:
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	-3.10%	-1.45%	14.67%	15.35%	42.24%	28.32%	16.28%	—
BTC-USD Bitcoin	0.00%	-22.52%	-29.17%	-31.95%	-40.52%	33.78%	16.02%	60.84%
COST Costco Wholesale Corporation	0.04%	-1.93%	14.76%	8.51%	-2.02%	26.54%	24.91%	23.40%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	-2.35%	3.43%	19.22%	20.09%	53.41%	32.97%	29.19%	18.82%
ETH-USD Ethereum	0.00%	-30.16%	-45.83%	-47.83%	-35.01%	-3.75%	-6.21%	61.13%
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF	-4.36%	1.23%	16.83%	13.99%	36.08%	28.00%	19.92%	21.98%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	-2.39%	1.39%	12.19%	13.51%	34.35%	24.81%	16.76%	11.49%
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	-0.85%	2.20%	12.75%	12.69%	31.04%	22.02%	18.91%	—
SMH VanEck Semiconductor ETF	-9.13%	2.36%	60.63%	56.21%	130.07%	60.17%	39.92%	37.14%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	-5.51%	2.13%	23.13%	19.56%	38.52%	41.20%	25.94%	21.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V5 G - Tuning закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.03%	3.73%	-3.33%	6.68%	4.64%	-1.90%							12.03%
2025	5.15%	-0.49%	-3.69%	-0.67%	6.26%	2.44%	2.81%	2.06%	4.47%	1.79%	0.96%	-0.66%	21.95%
2024	2.91%	8.15%	4.14%	-2.95%	6.02%	0.96%	2.43%	0.13%	2.05%	1.73%	7.19%	-0.05%	37.35%
2023	6.62%	-0.40%	3.23%	2.84%	-2.13%	3.33%	2.22%	-0.24%	-2.10%	1.68%	5.96%	3.11%	26.43%
2022	-3.62%	-1.88%	1.52%	-3.94%	-2.05%	-7.51%	5.92%	-1.91%	-3.55%	6.61%	6.53%	-4.00%	-8.73%
2021	1.64%	2.06%	5.60%	1.46%	-2.06%	3.26%	2.89%	5.11%	-3.41%	5.71%	0.37%	0.89%	25.68%

Метрики бенчмарка

PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V5 G - Tuning has an annualized alpha of 7.78%, beta of 0.77, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 27, 2019.

This portfolio captured 100.80% of S&P 500 Index gains but only 74.59% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 7.78% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 7.78%

Бета: 0.77

R²: 0.86

Участие в росте: 100.80%

Участие в снижении: 74.59%

Комиссия

Комиссия PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V5 G - Tuning составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

LVHI

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

XQQ.TO

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

IVLU

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

XEU.TO

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

HXQ.TO

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

VIU.TO

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

XIU.TO

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V5 G - Tuning имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V5 G - Tuning и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.33	2.11	+0.23
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.20	2.89	+0.31
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.43	1.37	+0.06
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.96	2.89	+1.07
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	15.74	10.80	+4.94
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	81	2.62	3.44	1.46	3.30	13.63
BTC-USD Bitcoin	29	-0.96	-1.37	0.84	-0.79	-1.38
COST Costco Wholesale Corporation	35	-0.09	0.02	1.00	-0.11	-0.27
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	92	3.11	4.12	1.54	5.19	19.61
ETH-USD Ethereum	67	-0.53	-0.45	0.95	-0.52	-0.90
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF	72	2.33	3.00	1.42	3.05	9.76
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	72	2.22	3.03	1.39	3.05	11.64
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	92	3.09	4.34	1.55	5.64	19.20
SMH VanEck Semiconductor ETF	95	4.11	4.25	1.60	9.64	34.78
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	69	2.14	2.84	1.38	3.10	10.46

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V5 G - Tuning имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.33
За 5 лет: 1.41
За всё время: 1.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V5 G - Tuning за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.90%	2.02%	2.06%	3.02%	2.88%	1.92%	2.00%	2.66%	3.25%	1.95%	1.92%	1.31%
Активы портфеля:
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	2.82%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.55%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	1.10%	1.29%	3.48%	3.44%	3.02%	2.64%	2.53%	2.47%	2.92%	2.30%	1.98%	5.95%
ETH-USD Ethereum	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	3.36%	3.71%	4.46%	4.69%	3.59%	3.47%	2.05%	3.53%	2.82%	2.87%	2.53%	0.93%
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	4.80%	4.92%	3.98%	8.12%	7.74%	4.13%	3.97%	6.67%	10.67%	3.38%	2.02%	0.00%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.19%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.70%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V5 G - Tuning показал максимальную просадку в 28.48%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 147 торговых сессий.

Текущая просадка PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V5 G - Tuning составляет 1.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-28.48%март 2020 г.	28d	4mo 27d	5mo 25dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-18.97%июнь 2022 г.	7mo 3d	10mo 15d	1y 5moнояб. 2021 г. - апр. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-15.32%апр. 2025 г.	1mo 23d	1mo 7d	3moфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2024 года2024	-8.06%авг. 2024 г.	21d	1mo 13d	2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.
Откат 2026 года2026	-7.09%март 2026 г.	22d	19d	1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 17, при этом эффективное количество активов равно 10.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.42	1.37	1.35	1.29

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.29, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V5 G - Tuning с S&P 500 Index

Корреляция PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V5 G - Tuning с S&P 500 Index составляет 0.89 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.89
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.87
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.89
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.	0.88

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPMO: 0.88, а самая низкая у BTC-USD: 0.36.

0.36

0.36

0.39

0.54

0.56

0.65

0.67

0.67

0.68

0.73

0.74

0.75

0.80

0.80

0.82

0.88

0.88

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V5 G - Tuning. Самая высокая корреляция с портфелем у SPMO: 0.78, а самая низкая у WMT: 0.37.

0.37

0.48

0.52

0.53

0.61

0.63

0.65

0.67

0.68

0.70

0.71

0.71

0.72

0.73

0.74

0.77

0.78

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	WMT	ETH-USD	BTC-USD	COST	XEU.TO	LVHI	DXJ	XIU.TO	HXQ.TO	SMH	AVDV	IVLU	VIU.TO	ZSP.TO	XQQ.TO	SPMO	XSP.TO
WMT	1.00	0.13	0.14	0.58	0.14	0.31	0.28	0.22	0.22	0.20	0.27	0.27	0.18	0.26	0.21	0.34	0.26
ETH-USD	0.13	1.00	0.79	0.18	0.21	0.21	0.20	0.23	0.25	0.32	0.30	0.27	0.25	0.24	0.28	0.32	0.27
BTC-USD	0.14	0.79	1.00	0.19	0.19	0.24	0.21	0.24	0.25	0.31	0.30	0.28	0.24	0.24	0.28	0.31	0.28
COST	0.58	0.18	0.19	1.00	0.22	0.35	0.33	0.29	0.40	0.36	0.32	0.32	0.27	0.40	0.41	0.48	0.42
XEU.TO	0.14	0.21	0.19	0.22	1.00	0.49	0.42	0.59	0.46	0.43	0.58	0.60	0.82	0.55	0.49	0.41	0.57
LVHI	0.31	0.21	0.24	0.35	0.49	1.00	0.69	0.50	0.30	0.43	0.72	0.79	0.57	0.39	0.35	0.54	0.45
DXJ	0.28	0.20	0.21	0.33	0.42	0.69	1.00	0.49	0.38	0.50	0.67	0.74	0.57	0.44	0.42	0.57	0.50
XIU.TO	0.22	0.23	0.24	0.29	0.59	0.50	0.49	1.00	0.49	0.49	0.61	0.60	0.65	0.61	0.56	0.53	0.70
HXQ.TO	0.22	0.25	0.25	0.40	0.46	0.30	0.38	0.49	1.00	0.72	0.36	0.35	0.58	0.86	0.90	0.64	0.76
SMH	0.20	0.32	0.31	0.36	0.43	0.43	0.50	0.49	0.72	1.00	0.54	0.52	0.55	0.64	0.76	0.70	0.68
AVDV	0.27	0.30	0.30	0.32	0.58	0.72	0.67	0.61	0.36	0.54	1.00	0.88	0.69	0.42	0.48	0.59	0.59
IVLU	0.27	0.27	0.28	0.32	0.60	0.79	0.74	0.60	0.35	0.52	0.88	1.00	0.72	0.43	0.45	0.59	0.58
VIU.TO	0.18	0.25	0.24	0.27	0.82	0.57	0.57	0.65	0.58	0.55	0.69	0.72	1.00	0.65	0.60	0.51	0.67
ZSP.TO	0.26	0.24	0.24	0.40	0.55	0.39	0.44	0.61	0.86	0.64	0.42	0.43	0.65	1.00	0.81	0.65	0.85
XQQ.TO	0.21	0.28	0.28	0.41	0.49	0.35	0.42	0.56	0.90	0.76	0.48	0.45	0.60	0.81	1.00	0.69	0.86
SPMO	0.34	0.32	0.31	0.48	0.41	0.54	0.57	0.53	0.64	0.70	0.59	0.59	0.51	0.65	0.69	1.00	0.71
XSP.TO	0.26	0.27	0.28	0.42	0.57	0.45	0.50	0.70	0.76	0.68	0.59	0.58	0.67	0.85	0.86	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V5 G - Tuning

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в PP - 11 etfs + BTC + ETH + WMT_V5 G - Tuning есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации