Сравнение ZSP.TO с XSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO).
ZSP.TO и XSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. XSP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZSP.TO или XSP.TO.
Основные характеристики
| ZSP.TO | XSP.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.92% | 18.08% |
| Дох-ть за 1 год | 29.52% | 26.43% |
| Дох-ть за 3 года | 12.00% | 8.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.56% | 13.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.03% | 11.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.09 |
| Дневная вол-ть | 10.98% | 12.49% |
| Макс. просадка | -26.94% | -57.82% |
| Текущая просадка | -1.02% | -0.84% |
Корреляция
Корреляция между ZSP.TO и XSP.TO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZSP.TO и XSP.TO
С начала года, ZSP.TO показывает доходность 21.92%, что значительно выше, чем у XSP.TO с доходностью 18.08%. За последние 10 лет акции ZSP.TO превзошли акции XSP.TO по среднегодовой доходности: 15.03% против 11.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSP.TO и XSP.TO
И ZSP.TO, и XSP.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZSP.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSP.TO и XSP.TO
Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности XSP.TO в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 1.09% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.45% | 1.48% | 1.64% | 1.64% | 2.20% | 1.54% | 1.46% | 1.52% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.06% | 1.18% | 1.37% | 1.00% | 1.31% | 1.73% | 1.84% | 1.47% | 1.75% | 1.86% | 1.54% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок ZSP.TO и XSP.TO
Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и XSP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZSP.TO и XSP.TO
Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) составляет 3.91%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.