PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP.TO с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSP.TO с COST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ZSP.TO returned 16.03%/yr vs 23.37%/yr for COST. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZSP.TO и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZSP.TO торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSP.TO показывает доходность 10.37%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.42%. За последние 10 лет акции ZSP.TO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 16.03% против 23.37% соответственно.

ZSP.TO

1 день
0.34%
1 месяц
2.27%
С начала года
10.37%
6 месяцев
9.38%
1 год
26.98%
3 года*
22.94%
5 лет*
16.43%
10 лет*
16.03%

COST

1 день
0.57%
1 месяц
-1.37%
С начала года
15.42%
6 месяцев
11.01%
1 год
-1.46%
3 года*
26.97%
5 лет*
25.54%
10 лет*
23.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSP.TO и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		10.37%12.36%35.07%23.30%-12.68%27.54%15.61%24.69%3.28%13.60%
COST
Costco Wholesale Corporation		15.42%-9.71%51.45%45.46%-13.92%51.75%29.52%39.70%19.90%14.09%

Correlation

The correlation between ZSP.TO and COST is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2012 г.

0.43

The correlation between ZSP.TO and COST shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

ZSP.TO vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP.TO c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP.TOCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
-0.07

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
0.04

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.00

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.10

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

-0.24

+12.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP.TO vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP.TO на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP.TO и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP.TOCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

-0.07

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.08

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

1.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.80

+0.34

Просадки

Сравнение просадок ZSP.TO и COST

Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки COST в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSP.TOCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.94%

-33.74%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-14.89%

+6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-23.58%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-30.01%

+7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.94%

-30.01%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-11.12%

+9.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-7.21%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

6.36%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP.TO и COST

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) составляет 3.87%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSP.TOCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

8.01%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

15.72%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

20.07%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

23.86%

-8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

23.15%

-6.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP.TO и COST

Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.76%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.45%1.48%1.68%1.68%2.23%1.60%

Часто задаваемые вопросы

ZSP.TO and COST have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSP.TO и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор