PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP.TO с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSP.TO с SMH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSP.TO returned 16.03%/yr vs 38.17%/yr for SMH. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности ZSP.TO и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZSP.TO торгуется в CAD, в то время как SMH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSP.TO показывает доходность 10.37%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 69.06%. За последние 10 лет акции ZSP.TO уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 16.03% против 38.17% соответственно.

ZSP.TO

1 день
0.34%
1 месяц
2.27%
С начала года
10.37%
6 месяцев
9.38%
1 год
26.98%
3 года*
22.94%
5 лет*
16.43%
10 лет*
16.03%

SMH

1 день
5.25%
1 месяц
7.74%
С начала года
69.06%
6 месяцев
64.04%
1 год
142.15%
3 года*
62.71%
5 лет*
41.82%
10 лет*
38.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSP.TO и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		10.37%12.36%35.07%23.30%-12.68%27.54%15.61%24.69%3.28%13.60%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		69.12%42.36%50.88%69.25%-29.32%42.06%51.84%57.67%-1.41%29.10%

Correlation

The correlation between ZSP.TO and SMH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2012 г.

0.61

The correlation between ZSP.TO and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZSP.TO и SMH

Секторы
ZSP.TO
SMH

Технологии

36.2%
100.0%

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

ZSP.TO
36.2%
SMH
100.0%

Финансовые услуги

ZSP.TO
11.9%
SMH

-

Коммуникационные услуги

ZSP.TO
10.9%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

ZSP.TO
10.1%
SMH

-

Здравоохранение

ZSP.TO
8.4%
SMH

-

Промышленность

ZSP.TO
8.2%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

ZSP.TO
4.8%
SMH

-

Энергетика

ZSP.TO
3.5%
SMH

-

Коммунальные услуги

ZSP.TO
2.3%
SMH

-

Недвижимость

ZSP.TO
1.9%
SMH

-

Сырьевые материалы

ZSP.TO
1.8%
SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

ZSP.TO vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP.TO c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP.TOSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
4.40

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
4.48

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.63

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

10.44

-7.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

37.54

-25.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP.TO vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP.TO на текущий момент составляет 2.32, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP.TO и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP.TOSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

4.40

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.17

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

1.14

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.62

+0.53

Просадки

Сравнение просадок ZSP.TO и SMH

Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки SMH в -65.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSP.TOSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.94%

-65.72%

+38.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-13.69%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-33.72%

+14.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-41.26%

+19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.94%

-41.26%

+14.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-5.59%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-19.95%

+16.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.80%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP.TO и SMH

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) составляет 3.87%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSP.TOSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

15.62%

-11.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

26.92%

-17.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

32.54%

-20.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

35.90%

-20.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

33.51%

-17.13%

Сравнение комиссий ZSP.TO и SMH

ZSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP.TO и SMH

Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.76%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.45%1.48%1.68%1.68%2.23%1.60%

Часто задаваемые вопросы

ZSP.TO and SMH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

ZSP.TO is categorized as S&P 500, while SMH is Semiconductors. ZSP.TO tracks S&P 500 Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: BMO and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for ZSP.TO and 0.35% for SMH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSP.TO и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор