PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с ZSP.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 14.98%/yr for ZSP.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST торгуется в USD, в то время как ZSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью 8.46%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции ZSP.TO по среднегодовой доходности: 22.25% против 14.98% соответственно.

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%

ZSP.TO

1 день
0.12%
1 месяц
0.25%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.59%
1 год
24.52%
3 года*
21.23%
5 лет*
13.21%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		8.46%17.73%24.53%26.31%-17.88%27.60%18.42%30.05%-4.73%21.85%

Correlation

The correlation between COST and ZSP.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2012 г.

0.40

The correlation between COST and ZSP.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

COST vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTZSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.95

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.64

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.36

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

2.70

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

11.80

-12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.95

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.82

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.86

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.88

-0.29

Просадки

Сравнение просадок COST и ZSP.TO

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и ZSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-33.11%

-20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-9.11%

-6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-18.80%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-24.35%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-33.11%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-2.72%

-8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-3.85%

-9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

2.08%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и ZSP.TO

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

3.86%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

9.58%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

12.69%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

16.13%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

17.53%

+4.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и ZSP.TO

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности ZSP.TO в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.76%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.45%1.48%1.68%1.68%2.23%1.60%

Часто задаваемые вопросы

COST and ZSP.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и ZSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор