PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с ZSP.TO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJ returned 17.86%/yr vs 14.95%/yr for ZSP.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.09%/yr for ZSP.TO.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DXJ торгуется в USD, в то время как ZSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью 8.33%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции ZSP.TO по среднегодовой доходности: 17.86% против 14.95% соответственно.

DXJ

1 день
-2.44%
1 месяц
1.60%
С начала года
17.40%
6 месяцев
20.55%
1 год
50.77%
3 года*
31.49%
5 лет*
25.66%
10 лет*
17.86%

ZSP.TO

1 день
-2.45%
1 месяц
0.13%
С начала года
8.33%
6 месяцев
9.33%
1 год
24.37%
3 года*
21.40%
5 лет*
13.19%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		17.40%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		8.33%17.73%24.53%26.31%-17.88%27.60%18.42%30.05%-4.73%21.85%

Correlation

The correlation between DXJ and ZSP.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2012 г.

0.47

Сравнение распределения секторов DXJ и ZSP.TO

Секторы
DXJ
ZSP.TO

Промышленность

27.4%
8.2%

Финансовые услуги

18.3%
11.9%

Потребительский циклический сектор

15.6%
10.1%

Технологии

12.9%
36.2%

Сырьевые материалы

8.5%
1.8%

Здравоохранение

6.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
10.9%

Энергетика

1.7%
3.5%

Коммунальные услуги

0.1%
2.3%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

DXJ
27.4%
ZSP.TO
8.2%

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
ZSP.TO
11.9%

Потребительский циклический сектор

DXJ
15.6%
ZSP.TO
10.1%

Технологии

DXJ
12.9%
ZSP.TO
36.2%

Сырьевые материалы

DXJ
8.5%
ZSP.TO
1.8%

Здравоохранение

DXJ
6.8%
ZSP.TO
8.4%

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
ZSP.TO
4.8%

Коммуникационные услуги

DXJ
2.7%
ZSP.TO
10.9%

Энергетика

DXJ
1.7%
ZSP.TO
3.5%

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
ZSP.TO
2.3%

Недвижимость

DXJ

-

ZSP.TO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

DXJ vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJZSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.06

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
2.78

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.38

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

2.87

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.91

12.57

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJ vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.06

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.82

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.86

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.88

-0.46

Просадки

Сравнение просадок DXJ и ZSP.TO

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и ZSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-33.11%

-16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-9.11%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-18.80%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-24.35%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-33.11%

-6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-2.84%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.33%

-3.85%

-10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.08%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и ZSP.TO

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.89%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

9.59%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

12.73%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

16.12%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

17.53%

+2.66%

Сравнение комиссий DXJ и ZSP.TO

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и ZSP.TO

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности ZSP.TO в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.76%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.45%1.48%1.68%1.68%2.23%1.60%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and ZSP.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

DXJ is categorized as Japan Equities, while ZSP.TO is S&P 500. DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while ZSP.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and BMO. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.09% for ZSP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и ZSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор