PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с XSP.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 36.92%/yr vs 12.23%/yr for XSP.TO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for XSP.TO.

Доходность

Сравнение доходности SMH и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMH торгуется в USD, в то время как XSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 66.10%, что значительно выше, чем у XSP.TO с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции XSP.TO по среднегодовой доходности: 36.92% против 12.23% соответственно.

SMH

1 день
5.00%
1 месяц
5.58%
С начала года
66.10%
6 месяцев
62.81%
1 год
137.42%
3 года*
60.43%
5 лет*
37.89%
10 лет*
36.92%

XSP.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.85%
С начала года
5.53%
6 месяцев
6.54%
1 год
19.65%
3 года*
17.64%
5 лет*
8.06%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и XSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		66.10%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		5.53%21.22%13.76%27.36%-24.13%24.33%17.96%34.93%-13.52%29.45%

Correlation

The correlation between SMH and XSP.TO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.64

The correlation between SMH and XSP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMH и XSP.TO

Секторы
SMH
XSP.TO

Технологии

100.0%
36.2%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

SMH
100.0%
XSP.TO
36.2%

Сырьевые материалы

SMH

-

XSP.TO
1.8%

Коммуникационные услуги

SMH

-

XSP.TO
10.9%

Потребительский циклический сектор

SMH

-

XSP.TO
10.1%

Потребительский защитный сектор

SMH

-

XSP.TO
4.9%

Энергетика

SMH

-

XSP.TO
3.5%

Финансовые услуги

SMH

-

XSP.TO
11.9%

Здравоохранение

SMH

-

XSP.TO
8.4%

Промышленность

SMH

-

XSP.TO
8.1%

Недвижимость

SMH

-

XSP.TO
1.9%

Коммунальные услуги

SMH

-

XSP.TO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

SMH vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHXSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.27
1.50

+2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
2.08

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.27

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.26

1.70

+7.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.80

7.39

+27.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.27, что выше коэффициента Шарпа XSP.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHXSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27

1.50

+2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.45

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.63

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.36

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SMH и XSP.TO

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки XSP.TO в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и XSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-69.22%

-15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-11.63%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-19.45%

-16.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-33.34%

-11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-41.38%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-3.61%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.07%

-13.15%

-27.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.67%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и XSP.TO

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.45%

4.04%

+11.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.71%

10.09%

+16.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

13.14%

+19.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.32%

17.98%

+17.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.75%

19.50%

+13.25%

Сравнение комиссий SMH и XSP.TO

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и XSP.TO

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности XSP.TO в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.14%1.23%1.09%1.18%1.37%1.01%1.31%1.73%1.86%1.45%1.76%1.88%

Часто задаваемые вопросы

SMH and XSP.TO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while XSP.TO is S&P 500. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while XSP.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.09% for XSP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и XSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор