Сравнение XSP.TO с ZSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).
XSP.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSP.TO или ZSP.TO.
Основные характеристики
| XSP.TO | ZSP.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.08% | 21.92% |
| Дох-ть за 1 год | 26.43% | 29.52% |
| Дох-ть за 3 года | 8.45% | 12.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.63% | 15.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.46% | 15.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 2.62 |
| Дневная вол-ть | 12.49% | 10.98% |
| Макс. просадка | -57.82% | -26.94% |
| Текущая просадка | -0.84% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между XSP.TO и ZSP.TO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSP.TO и ZSP.TO
С начала года, XSP.TO показывает доходность 18.08%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 21.92%. За последние 10 лет акции XSP.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 11.46% против 15.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSP.TO и ZSP.TO
И XSP.TO, и ZSP.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSP.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSP.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности ZSP.TO в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.06% | 1.18% | 1.37% | 1.00% | 1.31% | 1.73% | 1.84% | 1.47% | 1.75% | 1.86% | 1.54% | 1.46% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 1.09% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.45% | 1.48% | 1.64% | 1.64% | 2.20% | 1.54% | 1.46% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок XSP.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и ZSP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSP.TO и ZSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.