PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP.TO с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSP.TO с DXJ

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSP.TO returned 15.89%/yr vs 18.82%/yr for DXJ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности ZSP.TO и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZSP.TO торгуется в CAD, в то время как DXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSP.TO показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции ZSP.TO уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 15.89% против 18.82% соответственно.

ZSP.TO

1 день
-2.36%
1 месяц
1.92%
С начала года
10.00%
6 месяцев
8.91%
1 год
26.55%
3 года*
22.76%
5 лет*
16.37%
10 лет*
15.89%

DXJ

1 день
-2.35%
1 месяц
3.43%
С начала года
19.22%
6 месяцев
20.09%
1 год
53.41%
3 года*
32.97%
5 лет*
29.19%
10 лет*
18.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSP.TO и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		10.00%12.36%35.07%23.30%-12.68%27.54%15.61%24.69%3.28%13.60%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		19.22%26.72%40.82%38.66%12.68%17.93%1.47%14.04%-13.04%14.49%

Correlation

The correlation between ZSP.TO and DXJ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2012 г.

0.52

The correlation between ZSP.TO and DXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZSP.TO и DXJ

Секторы
ZSP.TO
DXJ

Технологии

36.2%
12.9%

Финансовые услуги

11.9%
18.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
2.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
15.6%

Здравоохранение

8.4%
6.8%

Промышленность

8.2%
27.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.7%

Энергетика

3.5%
1.7%

Коммунальные услуги

2.3%
0.1%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
8.5%

Технологии

ZSP.TO
36.2%
DXJ
12.9%

Финансовые услуги

ZSP.TO
11.9%
DXJ
18.3%

Коммуникационные услуги

ZSP.TO
10.9%
DXJ
2.7%

Потребительский циклический сектор

ZSP.TO
10.1%
DXJ
15.6%

Здравоохранение

ZSP.TO
8.4%
DXJ
6.8%

Промышленность

ZSP.TO
8.2%
DXJ
27.4%

Потребительский защитный сектор

ZSP.TO
4.8%
DXJ
4.7%

Энергетика

ZSP.TO
3.5%
DXJ
1.7%

Коммунальные услуги

ZSP.TO
2.3%
DXJ
0.1%

Недвижимость

ZSP.TO
1.9%
DXJ

-

Сырьевые материалы

ZSP.TO
1.8%
DXJ
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

ZSP.TO vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP.TO c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP.TODXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.11

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
4.12

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.54

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

5.19

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

19.61

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP.TO vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP.TO на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP.TO и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP.TODXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.11

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.46

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.89

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.47

+0.67

Просадки

Сравнение просадок ZSP.TO и DXJ

Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки DXJ в -51.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSP.TODXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.94%

-51.50%

+24.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-10.75%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-20.75%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-20.75%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.94%

-32.56%

+5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-2.35%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-15.97%

+12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.84%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP.TO и DXJ

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) составляет 3.87%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSP.TODXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.42%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

13.86%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

17.96%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

20.03%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

21.26%

-4.89%

Сравнение комиссий ZSP.TO и DXJ

ZSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP.TO и DXJ

Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности DXJ в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.76%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.45%1.48%1.68%1.68%2.23%1.60%

Часто задаваемые вопросы

ZSP.TO and DXJ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

ZSP.TO is categorized as S&P 500, while DXJ is Japan Equities. ZSP.TO tracks S&P 500 Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: BMO and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for ZSP.TO and 0.48% for DXJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSP.TO и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор