Сравнение ETH-USD с SMH
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, ETH-USD returned 61.34%/yr vs 36.92%/yr for SMH. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.98%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 66.10%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции SMH по среднегодовой доходности: 61.34% против 36.92% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -28.55%
- С начала года
- -43.98%
- 6 месяцев
- -46.81%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -3.34%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- 61.34%
SMH
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 66.10%
- 6 месяцев
- 62.81%
- 1 год
- 137.42%
- 3 года*
- 60.43%
- 5 лет*
- 37.89%
- 10 лет*
- 36.92%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.98% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 66.10% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and SMH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2015 г. | 0.16 |
The correlation between ETH-USD and SMH shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. SMH — Ранг доходности на риск
ETH-USD
SMH
Сравнение ETH-USD c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH-USD | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.62 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 9.26 | -9.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 34.80 | -35.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH-USD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 4.27 | -4.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 1.08 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.13 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.33 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и SMH
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -84.96% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -14.93% | -52.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -35.74% | -31.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -45.30% | -34.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -45.30% | -48.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -6.23% | -59.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -41.07% | -9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.58% | 3.96% | +40.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и SMH
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 15.45%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 15.45% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.80% | 26.71% | +20.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.55% | 32.42% | +24.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 35.32% | +24.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.04% | 32.75% | +45.29% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and SMH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (16.88%) compared to SMH (15.45%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор