Сравнение WMT с ZSP.TO
WMT (Walmart Inc.) is a stock, while ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, WMT returned 19.54%/yr vs 14.95%/yr for ZSP.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и ZSP.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WMT торгуется в USD, в то время как ZSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 8.33%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции ZSP.TO по среднегодовой доходности: 19.54% против 14.95% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 34.99%
- 5 лет*
- 21.79%
- 10 лет*
- 19.54%
ZSP.TO
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 24.37%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам WMT и ZSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 7.13% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 8.33% | 17.73% | 24.53% | 26.31% | -17.88% | 27.60% | 18.42% | 30.05% | -4.73% | 21.85% |
Correlation
The correlation between WMT and ZSP.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2012 г. | 0.29 |
The correlation between WMT and ZSP.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск
WMT
ZSP.TO
Сравнение WMT c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMT | ZSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.87 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 12.57 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMT | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.06 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.82 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.86 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.88 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок WMT и ZSP.TO
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и ZSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -33.11% | -44.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -9.11% | -6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -18.80% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -24.35% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -33.11% | +7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -2.84% | -8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -3.85% | -10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 2.08% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и ZSP.TO
Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 3.89% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 9.59% | +8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 12.73% | +10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 16.12% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 17.53% | +4.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и ZSP.TO
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности ZSP.TO в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.76% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.45% | 1.48% | 1.68% | 1.68% | 2.23% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
WMT and ZSP.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WMT и ZSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор