TAI | P&I 500 ranking | PortfoliosLab

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	6.67%
STT State Street Corporation	Financial Services	6.67%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	6.67%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	Financial Services	6.67%
UBS UBS Group AG	Financial Services	6.67%
BNY The Bank of New York Mellon Corporation	Financial Services	6.67%
IVZ Invesco Ltd.	Financial Services	6.67%
BEN Franklin Resources, Inc.	Financial Services	6.67%
PRU Prudential Financial, Inc.	Financial Services	6.67%
TROW T. Rowe Price Group, Inc.	Financial Services	6.67%
NTRS Northern Trust Corporation	Financial Services	6.67%
MS Morgan Stanley	Financial Services	6.67%
SCHW The Charles Schwab Corporation	Financial Services	6.67%
AMP Ameriprise Financial, Inc.	Financial Services	6.67%
SLF Sun Life Financial Inc.	Financial Services	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TAI | P&I 500 ranking и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TAI | P&I 500 ranking на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 9.95% с начала года и доходность в 15.38% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель TAI \| P&I 500 ranking	-0.17%	3.59%	9.95%	13.42%	36.54%	27.47%	13.27%	15.38%
Активы портфеля:
AMP Ameriprise Financial, Inc.	-1.16%	-3.48%	-7.75%	-5.11%	-12.20%	14.20%	13.17%	18.65%
BEN Franklin Resources, Inc.	0.19%	1.10%	33.31%	39.64%	51.74%	11.88%	2.91%	4.28%
BLK BlackRock, Inc.	-0.08%	-7.79%	-6.02%	-5.28%	2.69%	15.91%	5.20%	13.89%
BNY The Bank of New York Mellon Corporation	-0.43%	8.64%	23.16%	24.93%	59.92%	51.12%	26.33%	16.08%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	0.61%	12.08%	20.04%	21.74%	73.62%	49.42%	25.24%	23.96%
IVZ Invesco Ltd.	0.73%	0.64%	6.54%	8.44%	98.16%	25.82%	3.83%	4.48%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-0.40%	2.98%	-2.52%	-0.35%	19.35%	33.18%	16.72%	20.32%
MS Morgan Stanley	0.15%	9.92%	20.86%	21.34%	64.89%	39.40%	21.89%	27.13%
NTRS Northern Trust Corporation	-0.80%	5.91%	25.08%	27.99%	60.27%	35.23%	10.74%	12.06%
PRU Prudential Financial, Inc.	-0.86%	4.29%	-5.60%	-4.28%	3.57%	12.48%	4.51%	8.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 24 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении TAI | P&I 500 ranking закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.76%	-5.34%	-3.73%	12.07%	2.48%	1.25%							9.95%
2025	7.91%	-3.82%	-7.40%	-1.73%	8.74%	8.30%	4.94%	3.39%	1.10%	-1.48%	1.49%	6.26%	29.64%
2024	-2.61%	2.60%	6.64%	-6.57%	6.18%	-1.59%	5.62%	1.22%	1.50%	4.38%	10.40%	-5.62%	22.78%
2023	9.02%	-2.27%	-9.09%	0.24%	-5.54%	8.04%	7.01%	-3.89%	-4.43%	-6.10%	14.07%	10.84%	15.63%
2022	-1.94%	-5.60%	1.51%	-13.92%	6.67%	-11.68%	8.42%	-2.24%	-9.93%	12.43%	11.60%	-4.17%	-12.53%
2021	1.23%	8.85%	7.18%	5.77%	6.27%	-2.61%	-0.29%	6.55%	-5.36%	10.38%	-6.13%	3.64%	39.57%

Метрики бенчмарка

TAI | P&I 500 ranking has an annualized alpha of -0.48%, beta of 1.20, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 24, 2014.

This portfolio captured 124.96% of S&P 500 Index gains and 123.25% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.

Альфа: -0.48%

Бета: 1.20

R²: 0.71

Участие в росте: 124.96%

Участие в снижении: 123.25%

Комиссия

Комиссия TAI | P&I 500 ranking составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

TAI | P&I 500 ranking имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TAI | P&I 500 ranking и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.02	1.94	+0.09
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.63	2.63	+0.01
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.34	1.35	-0.01
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.71	2.59	+0.12
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	8.87	11.84	-2.97
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMP Ameriprise Financial, Inc.	21	-0.49	-0.52	0.93	-0.59	-1.04
BEN Franklin Resources, Inc.	83	1.89	2.52	1.32	2.71	6.80
BLK BlackRock, Inc.	42	0.10	0.32	1.04	0.12	0.27
BNY The Bank of New York Mellon Corporation	94	3.03	3.76	1.49	5.93	16.81
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	91	2.64	3.24	1.43	3.81	12.74
IVZ Invesco Ltd.	92	2.82	3.50	1.46	4.48	12.09
JPM JPMorgan Chase & Co.	66	0.90	1.30	1.17	1.26	2.98
MS Morgan Stanley	90	2.55	3.16	1.43	3.46	11.46
NTRS Northern Trust Corporation	91	2.31	3.24	1.40	4.89	13.20
PRU Prudential Financial, Inc.	44	0.16	0.36	1.05	0.17	0.36

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TAI | P&I 500 ranking имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.02
За 5 лет: 0.58
За 10 лет: 0.60
За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TAI | P&I 500 ranking за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.53%	2.77%	3.15%	3.22%	3.17%	2.39%	3.03%	3.13%	3.65%	2.03%	2.41%	2.61%
Активы портфеля:
AMP Ameriprise Financial, Inc.	1.45%	1.28%	1.09%	1.40%	1.57%	1.47%	2.10%	2.29%	3.38%	1.91%	2.63%	2.43%
BEN Franklin Resources, Inc.	4.14%	5.40%	7.69%	3.02%	4.44%	3.37%	4.36%	4.04%	13.32%	1.92%	1.87%	1.71%
BLK BlackRock, Inc.	2.20%	1.95%	1.99%	2.46%	2.75%	1.80%	2.01%	2.63%	3.08%	1.95%	2.41%	2.56%
BNY The Bank of New York Mellon Corporation	1.50%	1.72%	2.32%	3.04%	3.12%	2.24%	2.92%	2.34%	2.21%	1.60%	1.52%	1.65%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	1.63%	1.59%	2.01%	2.72%	2.62%	1.70%	1.90%	1.80%	1.89%	1.14%	1.09%	1.41%
IVZ Invesco Ltd.	3.07%	3.18%	4.66%	6.15%	4.07%	2.89%	4.45%	6.84%	7.11%	3.15%	3.66%	3.17%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.90%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
MS Morgan Stanley	1.88%	2.17%	2.82%	3.49%	3.47%	2.14%	2.04%	2.54%	2.77%	1.72%	1.66%	1.73%
NTRS Northern Trust Corporation	1.89%	2.27%	2.93%	3.56%	3.28%	2.34%	3.01%	2.45%	2.32%	1.60%	1.66%	1.96%
PRU Prudential Financial, Inc.	5.30%	4.78%	4.39%	4.82%	4.83%	4.25%	5.64%	4.27%	4.41%	2.61%	2.69%	3.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

TAI | P&I 500 ranking показал максимальную просадку в 49.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка TAI | P&I 500 ranking составляет 1.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-49.70%март 2020 г.	2y 1mo	9mo 19d	2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г.
Медвежий рынок2022	-32.29%окт. 2022 г.	9mo 3d	1y 5mo	2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г.
Медвежий рынок 2016 года2016	-30.58%февр. 2016 г.	7mo 22d	9mo 7d	1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г.
Распродажа 2025 года2025	-22.88%апр. 2025 г.	2mo 4d	2mo 18d	4mo 22dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2026 года2026	-13.56%март 2026 г.	2mo 10d	1mo 4d	3mo 14dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.38	1.29	1.24	1.19	1.20

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.20, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция TAI | P&I 500 ranking с S&P 500 Index

Корреляция TAI | P&I 500 ranking с S&P 500 Index составляет 0.72 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.69
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.76
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2014 г.	0.76

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у BLK: 0.73, а самая низкая у SCHW: 0.56.

0.56

0.58

0.59

0.60

0.62

0.63

0.63

0.64

0.65

0.65

0.67

AMP

0.69

TROW

0.73

BLK

0.73

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. TAI | P&I 500 ranking. Самая высокая корреляция с портфелем у MS: 0.87, а самая низкая у SLF: 0.68.

0.68

0.72

0.78

0.79

0.80

0.81

0.83

0.84

0.84

0.85

0.86

0.86

0.86

0.87

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SLF	UBS	SCHW	TROW	BEN	BLK	IVZ	JPM	BNY	GS	PRU	STT	NTRS	AMP	MS
SLF	1.00	0.54	0.50	0.54	0.55	0.56	0.55	0.56	0.54	0.56	0.63	0.55	0.56	0.60	0.57
UBS	0.54	1.00	0.51	0.53	0.55	0.56	0.58	0.58	0.56	0.61	0.59	0.58	0.56	0.58	0.62
SCHW	0.50	0.51	1.00	0.56	0.59	0.60	0.60	0.67	0.70	0.65	0.67	0.67	0.70	0.70	0.70
TROW	0.54	0.53	0.56	1.00	0.74	0.75	0.70	0.60	0.60	0.61	0.63	0.63	0.65	0.68	0.63
BEN	0.55	0.55	0.59	0.74	1.00	0.69	0.77	0.61	0.64	0.63	0.67	0.66	0.67	0.70	0.65
BLK	0.56	0.56	0.60	0.75	0.69	1.00	0.69	0.63	0.63	0.65	0.63	0.66	0.66	0.69	0.68
IVZ	0.55	0.58	0.60	0.70	0.77	0.69	1.00	0.64	0.65	0.67	0.68	0.68	0.69	0.72	0.69
JPM	0.56	0.58	0.67	0.60	0.61	0.63	0.64	1.00	0.73	0.78	0.75	0.72	0.73	0.72	0.78
BNY	0.54	0.56	0.70	0.60	0.64	0.63	0.65	0.73	1.00	0.70	0.72	0.82	0.81	0.70	0.72
GS	0.56	0.61	0.65	0.61	0.63	0.65	0.67	0.78	0.70	1.00	0.70	0.71	0.71	0.70	0.85
PRU	0.63	0.59	0.67	0.63	0.67	0.63	0.68	0.75	0.72	0.70	1.00	0.73	0.74	0.76	0.73
STT	0.55	0.58	0.67	0.63	0.66	0.66	0.68	0.72	0.82	0.71	0.73	1.00	0.82	0.71	0.73
NTRS	0.56	0.56	0.70	0.65	0.67	0.66	0.69	0.73	0.81	0.71	0.74	0.82	1.00	0.73	0.73
AMP	0.60	0.58	0.70	0.68	0.70	0.69	0.72	0.72	0.70	0.70	0.76	0.71	0.73	1.00	0.73
MS	0.57	0.62	0.70	0.63	0.65	0.68	0.69	0.78	0.72	0.85	0.73	0.73	0.73	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 нояб. 2014 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю TAI | P&I 500 ranking

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в TAI | P&I 500 ranking есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации