Сравнение GS с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GS или SCHW.
Основные характеристики
| GS | SCHW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.39% | 10.97% |
| Дох-ть за 1 год | 40.71% | 63.39% |
| Дох-ть за 3 года | 10.64% | 4.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.01% | 12.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.14% | 12.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 21.90% | 29.55% |
| Макс. просадка | -78.84% | -86.79% |
| Current Drawdown | 0.00% | -17.82% |
Фундаментальные показатели
| GS | SCHW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $141.30B | $138.92B |
| Прибыль на акцию | $25.68 | $2.39 |
| Цена/прибыль | 17.06 | 31.82 |
| PEG коэффициент | 3.14 | 1.19 |
| Выручка (12 мес.) | $46.73B | $18.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $37.53B | $20.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $10.30B | $1.17B |
Корреляция
Корреляция между GS и SCHW составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GS и SCHW
С начала года, GS показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью 10.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GS имеют среднегодовую доходность 13.14%, а акции SCHW немного отстают с 12.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GS c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и SCHW
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности SCHW в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.45% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.32% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок GS и SCHW
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GS и SCHW
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности