Сравнение GS с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GS или SCHW.
Доходность
Сравнение доходности GS и SCHW
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 56.01%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью 18.95%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 14.27% против 12.24% соответственно.
GS
56.01%
11.73%
27.77%
78.89%
24.93%
14.27%
SCHW
18.95%
12.26%
3.12%
47.00%
14.34%
12.24%
Фундаментальные показатели
| GS | SCHW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $189.08B | $143.13B |
| EPS | $33.54 | $2.56 |
| Цена/прибыль | 17.67 | 30.54 |
| PEG коэффициент | 4.07 | 1.25 |
| Общая выручка (12 мес.) | $69.79B | $11.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $52.24B | $2.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $18.43B | -$1.65B |
Основные характеристики
| GS | SCHW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 4.27 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 4.85 | 1.15 |
| Коэф-т Мартина | 31.44 | 4.29 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 10.71% |
| Дневная вол-ть | 26.01% | 27.67% |
| Макс. просадка | -78.84% | -86.79% |
| Текущая просадка | -1.96% | -11.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GS и SCHW составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GS c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и SCHW
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности SCHW в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.91% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.24% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок GS и SCHW
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GS и SCHW
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности