PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STT с BLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STT с BLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Corporation (STT) и BlackRock, Inc. (BLK).

Доходность

Сравнение доходности STT и BLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Corporation (STT) и BlackRock, Inc. (BLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STT и BLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STT
State Street Corporation		0.73%35.54%30.18%3.54%-13.75%31.03%-4.76%29.35%-33.97%27.84%
BLK
BlackRock, Inc.		-10.05%6.55%29.29%17.86%-20.40%29.39%47.21%31.87%-21.59%38.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STT:

$36.53B

BLK:

$158.35B

EPS

STT:

$10.23

BLK:

$34.83

Коэффициент P/E

STT:

12.53

BLK:

27.49

Коэффициент P/S

STT:

1.63

BLK:

6.31

Коэффициент P/B

STT:

1.50

BLK:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

STT:

$22.65B

BLK:

$24.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

STT:

$10.25B

BLK:

$14.77B

EBITDA (12 мес.)

STT:

$4.10B

BLK:

$8.44B

Доходность по периодам

С начала года, STT показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -10.05%. За последние 10 лет акции STT уступали акциям BLK по среднегодовой доходности: 11.23% против 13.61% соответственно.

STT

1 день
2.01%
1 месяц
-0.27%
С начала года
0.73%
6 месяцев
14.62%
1 год
48.44%
3 года*
23.20%
5 лет*
12.11%
10 лет*
11.23%

BLK

1 день
-0.45%
1 месяц
-9.88%
С начала года
-10.05%
6 месяцев
-15.22%
1 год
3.50%
3 года*
15.37%
5 лет*
7.07%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Corporation

BlackRock, Inc.

Часто сравнивают с STT:
STT с CMESTT с QQQSTT с SPYSTT с VOOSTT с JPMSTT с SCHDSTT с GS
Часто сравнивают с BLK:
BLK с SPYBLK с VOOBLK с JPMBLK с BXBLK с GSBLK с QQQBLK с TSLA

Доходность на риск

STT vs. BLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STT
Ранг доходности на риск STT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BLK
Ранг доходности на риск BLK: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STT c BLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STTBLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.12

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

0.36

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.05

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

0.14

+2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

0.37

+10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STT vs. BLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STT на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа BLK равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STT и BLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STTBLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.12

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.27

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.49

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.58

-0.29

Корреляция

Корреляция между STT и BLK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STT и BLK

Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности BLK в 2.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STT
State Street Corporation		2.56%2.42%2.18%3.41%3.09%2.34%2.86%2.50%2.82%1.64%1.85%1.99%
BLK
BlackRock, Inc.		2.23%1.95%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.08%1.95%2.41%2.56%

Просадки

Сравнение просадок STT и BLK

Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и BLK.

Загрузка...

Показатели просадок

STTBLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-60.36%

-21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-22.45%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.45%

-43.90%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.59%

-43.90%

-15.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-19.56%

+14.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-11.92%

-8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

8.70%

-4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности STT и BLK

Текущая волатильность для State Street Corporation (STT) составляет 7.71%, в то время как у BlackRock, Inc. (BLK) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что STT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STTBLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

10.64%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.95%

19.82%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.66%

29.05%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.49%

26.51%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

27.63%

+5.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STT и BLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели State Street Corporation и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
5.61B
6.97B
(STT) Общая выручка
(BLK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STT и BLK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности State Street Corporation и BlackRock, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
82.4%
Активы портфеля
STT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., State Street Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.61B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.74B при выручке в 6.97B, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.

STT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., State Street Corporation сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

BLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.08B при выручке в 6.97B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.

STT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., State Street Corporation сообщила о чистой прибыли в 747.00M при выручке в 5.61B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

BLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 6.97B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.