PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STT с BLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STT с BLK

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Corporation (STT) и BlackRock, Inc. (BLK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STT или BLK.

Корреляция

Корреляция между STT и BLK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности STT и BLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Corporation (STT) и BlackRock, Inc. (BLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
329.00%
10,587.77%
STT
BLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STT:

0.79

BLK:

0.87

Коэф-т Сортино

STT:

1.21

BLK:

1.33

Коэф-т Омега

STT:

1.18

BLK:

1.19

Коэф-т Кальмара

STT:

0.84

BLK:

0.95

Коэф-т Мартина

STT:

3.06

BLK:

3.26

Индекс Язвы

STT:

7.18%

BLK:

6.92%

Дневная вол-ть

STT:

27.81%

BLK:

25.89%

Макс. просадка

STT:

-82.26%

BLK:

-60.36%

Текущая просадка

STT:

-13.61%

BLK:

-14.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STT:

$25.28B

BLK:

$142.04B

EPS

STT:

$8.88

BLK:

$41.21

Коэффициент P/E

STT:

9.84

BLK:

22.03

Коэффициент PEG

STT:

0.95

BLK:

1.93

Коэффициент P/S

STT:

1.93

BLK:

6.78

Коэффициент P/B

STT:

1.09

BLK:

2.96

Общая выручка (12 мес.)

STT:

$13.04B

BLK:

$21.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

STT:

$12.94B

BLK:

$14.60B

EBITDA (12 мес.)

STT:

$2.85B

BLK:

$8.00B

Доходность по периодам

С начала года, STT показывает доходность -9.31%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -10.38%. За последние 10 лет акции STT уступали акциям BLK по среднегодовой доходности: 4.10% против 12.35% соответственно.

STT

С начала года

-9.31%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-4.27%

1 год

23.48%

5 лет

9.87%

10 лет

4.10%

BLK

С начала года

-10.38%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

-6.38%

1 год

22.54%

5 лет

15.16%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STT и BLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STT
Ранг риск-скорректированной доходности STT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
BLK
Ранг риск-скорректированной доходности BLK, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STT c BLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STT, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STT: 0.79
BLK: 0.87
Коэффициент Сортино STT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STT: 1.21
BLK: 1.33
Коэффициент Омега STT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STT: 1.18
BLK: 1.19
Коэффициент Кальмара STT, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STT: 0.84
BLK: 0.95
Коэффициент Мартина STT, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STT: 3.06
BLK: 3.26

Показатель коэффициента Шарпа STT на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLK равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STT и BLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.87
STT
BLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов STT и BLK

Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности BLK в 2.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STT
State Street Corporation		3.39%2.18%3.41%3.09%2.34%2.86%2.50%2.82%1.64%1.85%1.99%1.48%
BLK
BlackRock, Inc.		2.24%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%

Просадки

Сравнение просадок STT и BLK

Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и BLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.61%
-14.58%
STT
BLK

Волатильность

Сравнение волатильности STT и BLK

State Street Corporation (STT) и BlackRock, Inc. (BLK) имеют волатильность 17.01% и 17.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.01%
17.25%
STT
BLK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STT и BLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели State Street Corporation и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию