Сравнение STT с BLK
STT (State Street Corporation) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, STT returned 13.86%/yr vs 14.50%/yr for BLK. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности STT и BLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STT показывает доходность 47.65%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью 7.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STT имеют среднегодовую доходность 13.86%, а акции BLK немного впереди с 14.50%.
STT
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- 43.33%
- С начала года
- 47.65%
- 1 год
- 74.33%
- 3 года*
- 41.15%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- 13.86%
- Всё время*
- 12.37%
BLK
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 12.10%
- 6 месяцев
- 6.52%
- С начала года
- 7.10%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 14.50%
- Всё время*
- 20.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $779.95M | $843.35M | $813.11M | |
| $326.88M | $434.32M | $387.05M |
Сравнение доходности по годам STT и BLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT State Street Corporation | 47.65% | 35.54% | 30.18% | 3.54% | -13.75% | 31.03% | -4.76% | 29.35% | -33.97% | 27.84% |
BLK BlackRock, Inc. | 7.10% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -20.40% | 29.39% | 47.21% | 31.87% | -21.59% | 38.20% |
Correlation
The correlation between STT and BLK is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1999 г. | 0.54 |
The correlation between STT and BLK shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STT:
$51.77B
BLK:
$175.70B
STT:
$12.10
BLK:
$40.36
STT:
15.46
BLK:
28.09
STT:
2.54
BLK:
6.77
STT:
$21.00B
BLK:
$27.30B
STT:
$15.00B
BLK:
$15.21B
STT:
$4.94B
BLK:
$10.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STT vs. BLK — Ранг доходности на риск
STT
BLK
Сравнение STT c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STT | BLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.05 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.34 | 0.19 | +6.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.49 | 0.39 | +19.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STT и BLK
Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и BLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STT | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -60.36% | -21.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -22.45% | +10.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.68% | -23.74% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.45% | -43.90% | +2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.59% | -43.90% | -15.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.22% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.40% | -11.93% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 11.11% | -7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности STT и BLK
Текущая волатильность для State Street Corporation (STT) составляет 7.47%, в то время как у BlackRock, Inc. (BLK) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что STT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STT | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 10.02% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 20.97% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 26.93% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 27.00% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.61% | 27.80% | +4.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STT и BLK
Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности BLK в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 1.93% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
STT State Street Corporation | 1.80% | 2.42% | 2.18% | 3.41% | 3.09% | 2.34% | 2.86% | 2.50% | 2.82% | 1.64% | 1.85% | 1.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STT и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели State Street Corporation и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STT и BLK
STT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., State Street Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.05B при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.81B при выручке в 7.08B, что соответствует валовой рентабельности в 82.0%.
STT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., State Street Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
BLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.53B при выручке в 7.08B, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
STT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., State Street Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 26.8%.
BLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.91B при выручке в 7.08B, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
Часто задаваемые вопросы
STT and BLK have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLK has higher volatility (10.02%) compared to STT (7.47%). In terms of maximum drawdown, STT dropped -82.26% vs BLK's -60.36%.
STT currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STT и BLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор