Сравнение STT с BLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Corporation (STT) и BlackRock, Inc. (BLK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STT или BLK.
Основные характеристики
| STT | BLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.91% | 31.41% |
| Дох-ть за 1 год | 39.99% | 51.50% |
| Дох-ть за 3 года | 1.47% | 5.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.87% | 19.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.04% | 14.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.96 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 3.86 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 2.35 |
| Коэф-т Мартина | 9.38 | 12.55 |
| Индекс Язвы | 4.44% | 4.30% |
| Дневная вол-ть | 20.98% | 18.23% |
| Макс. просадка | -82.26% | -60.36% |
| Текущая просадка | -2.72% | -0.64% |
Фундаментальные показатели
| STT | BLK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $27.91B | $153.51B |
| EPS | $6.38 | $40.26 |
| Цена/прибыль | 14.92 | 25.74 |
| PEG коэффициент | 0.64 | 1.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $19.22B | $20.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $18.77B | $16.47B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.11B | $7.86B |
Корреляция
Корреляция между STT и BLK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STT и BLK
С начала года, STT показывает доходность 24.91%, что значительно ниже, чем у BLK с доходностью 31.41%. За последние 10 лет акции STT уступали акциям BLK по среднегодовой доходности: 5.04% против 14.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STT c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Corporation (STT) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STT и BLK
Дивидендная доходность STT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности BLK в 1.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT State Street Corporation | 3.00% | 3.41% | 3.09% | 2.34% | 2.86% | 2.50% | 2.82% | 1.64% | 1.85% | 1.99% | 1.48% | 1.42% |
BLK BlackRock, Inc. | 1.94% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок STT и BLK
Максимальная просадка STT за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STT и BLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STT и BLK
State Street Corporation (STT) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что STT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STT и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели State Street Corporation и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности