PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRU с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRU с JPM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRU (Prudential Financial, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PRU in Insurance - Life, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, PRU returned 9.04%/yr vs 21.02%/yr for JPM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PRU и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Financial, Inc. (PRU) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRU показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 9.04% против 21.02% соответственно.

PRU

1 день
1.87%
1 месяц
7.42%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-4.69%
1 год
9.05%
3 года*
13.33%
5 лет*
5.57%
10 лет*
9.04%

JPM

1 день
2.31%
1 месяц
6.82%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.66%
1 год
21.89%
3 года*
34.22%
5 лет*
17.82%
10 лет*
21.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRU и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRU
Prudential Financial, Inc.		-1.25%0.18%19.46%10.09%-3.86%45.32%-11.40%20.10%-26.46%13.65%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		0.50%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between PRU and JPM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г.

0.67

Over the past year, the correlation between PRU and JPM has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRU:

$37.91B

JPM:

$896.00B

EPS

PRU:

$9.85

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

PRU:

11.01

JPM:

15.21

Коэффициент PEG

PRU:

0.46

JPM:

1.68

Коэффициент P/S

PRU:

0.80

JPM:

3.14

Общая выручка (12 мес.)

PRU:

$47.43B

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRU:

$14.72B

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

PRU:

$4.02B

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Financial, Inc.

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с PRU:
PRU с METPRU с LNCPRU с MFCPRU с IBNPRU с SCHDPRU с PGRPRU с WBA
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

PRU vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRU
Ранг доходности на риск PRU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRU c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRUJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.01

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
1.43

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

1.42

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

3.36

-2.44

PRU vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRU на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRU и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRU и JPM

Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRUJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.53%

-76.16%

-12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.46%

-15.47%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-24.42%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-38.77%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.89%

-43.63%

-22.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-3.66%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.31%

-17.62%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

6.54%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PRU и JPM

Prudential Financial, Inc. (PRU) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 6.05% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRUJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

6.35%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

16.67%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

21.76%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.83%

24.46%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

27.39%

+4.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRU и JPM

Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности JPM в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.84%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
PRU
Prudential Financial, Inc.		5.07%4.78%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRU и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B202220232024202520260
73.66B
(PRU) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PRU and JPM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (6.35%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRU и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор