Сравнение NTRS с BEN
NTRS (Northern Trust Corporation) and BEN (Franklin Resources, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NTRS returned 12.06%/yr vs 4.28%/yr for BEN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NTRS и BEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTRS показывает доходность 25.08%, что значительно ниже, чем у BEN с доходностью 33.31%. За последние 10 лет акции NTRS превзошли акции BEN по среднегодовой доходности: 12.06% против 4.28% соответственно.
NTRS
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 25.08%
- 6 месяцев
- 27.99%
- 1 год
- 60.27%
- 3 года*
- 35.23%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.06%
BEN
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 33.31%
- 6 месяцев
- 39.64%
- 1 год
- 51.74%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 4.28%
Сравнение доходности по годам NTRS и BEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRS Northern Trust Corporation | 25.08% | 36.92% | 25.63% | -1.02% | -23.82% | 31.65% | -9.29% | 30.59% | -14.68% | 14.18% |
BEN Franklin Resources, Inc. | 33.31% | 24.76% | -27.21% | 16.96% | -17.52% | 38.88% | 1.46% | -9.29% | -23.34% | 11.58% |
Correlation
The correlation between NTRS and BEN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.54 |
The correlation between NTRS and BEN shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTRS:
$9.09
BEN:
$1.57
NTRS:
18.59
BEN:
19.99
NTRS:
2.26
BEN:
1.80
NTRS:
$14.30B
BEN:
$9.03B
NTRS:
$8.09B
BEN:
$6.66B
NTRS:
$3.21B
BEN:
$1.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRS vs. BEN — Ранг доходности на риск
NTRS
BEN
Сравнение NTRS c BEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Corporation (NTRS) и Franklin Resources, Inc. (BEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTRS | BEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | 2.71 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | 6.80 | +6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTRS | BEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.89 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.09 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.13 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NTRS и BEN
Максимальная просадка NTRS за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки BEN в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRS и BEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRS | BEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -72.80% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -19.21% | +6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.21% | -40.01% | +14.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.03% | -47.43% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | -62.10% | +12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -9.96% | +8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -22.88% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 7.63% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRS и BEN
Текущая волатильность для Northern Trust Corporation (NTRS) составляет 4.74%, в то время как у Franklin Resources, Inc. (BEN) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что NTRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRS | BEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 8.66% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 21.42% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.27% | 27.56% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.58% | 32.13% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.38% | 32.96% | -2.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRS и BEN
Дивидендная доходность NTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности BEN в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEN Franklin Resources, Inc. | 4.14% | 5.40% | 7.69% | 3.02% | 4.44% | 3.37% | 4.36% | 4.04% | 13.32% | 1.92% | 1.87% | 1.71% |
NTRS Northern Trust Corporation | 1.89% | 2.27% | 2.93% | 3.56% | 3.28% | 2.34% | 3.01% | 2.45% | 2.32% | 1.60% | 1.66% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTRS и BEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Trust Corporation и Franklin Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTRS и BEN
NTRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.
BEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
NTRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила об операционной прибыли в 625.80M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
BEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 323.30M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
NTRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
BEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.60M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
NTRS and BEN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEN has higher volatility (8.66%) compared to NTRS (4.74%). In terms of maximum drawdown, NTRS dropped -67.67% vs BEN's -72.80%.
NTRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTRS и BEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор