Сравнение MS с NTRS
MS (Morgan Stanley) and NTRS (Northern Trust Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MS in Capital Markets, NTRS in Asset Management. Over the past 10 years, MS returned 27.13%/yr vs 12.06%/yr for NTRS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MS и NTRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 20.86%, что значительно ниже, чем у NTRS с доходностью 25.08%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции NTRS по среднегодовой доходности: 27.13% против 12.06% соответственно.
MS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 64.89%
- 3 года*
- 39.40%
- 5 лет*
- 21.89%
- 10 лет*
- 27.13%
NTRS
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 25.08%
- 6 месяцев
- 27.99%
- 1 год
- 60.27%
- 3 года*
- 35.23%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам MS и NTRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 20.86% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
NTRS Northern Trust Corporation | 25.08% | 36.92% | 25.63% | -1.02% | -23.82% | 31.65% | -9.29% | 30.59% | -14.68% | 14.18% |
Correlation
The correlation between MS and NTRS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 1993 г. | 0.58 |
The correlation between MS and NTRS shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MS:
$11.41
NTRS:
$9.09
MS:
18.59
NTRS:
18.59
MS:
1.75
NTRS:
1.46
MS:
2.81
NTRS:
2.26
MS:
$120.22B
NTRS:
$14.30B
MS:
$69.72B
NTRS:
$8.09B
MS:
$27.21B
NTRS:
$3.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. NTRS — Ранг доходности на риск
MS
NTRS
Сравнение MS c NTRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Northern Trust Corporation (NTRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MS | NTRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 4.89 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | 13.20 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MS | NTRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.31 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.37 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.40 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.39 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MS и NTRS
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки NTRS в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и NTRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | NTRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -67.67% | -20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -12.39% | -6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -25.21% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -50.03% | +17.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -50.03% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -1.83% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.70% | -20.96% | -12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 4.58% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и NTRS
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Northern Trust Corporation (NTRS) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | NTRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 4.74% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.21% | 18.84% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.62% | 26.27% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 29.58% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 30.38% | +1.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и NTRS
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что сопоставимо с доходностью NTRS в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.88% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
NTRS Northern Trust Corporation | 1.89% | 2.27% | 2.93% | 3.56% | 3.28% | 2.34% | 3.01% | 2.45% | 2.32% | 1.60% | 1.66% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и NTRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и Northern Trust Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и NTRS
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
NTRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
NTRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила об операционной прибыли в 625.80M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
NTRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
MS and NTRS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (8.06%) compared to NTRS (4.74%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs NTRS's -67.67%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и NTRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор