Сравнение NTRS с SLF
NTRS (Northern Trust Corporation) and SLF (Sun Life Financial Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NTRS in Asset Management, SLF in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, NTRS returned 12.06%/yr vs 12.50%/yr for SLF. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTRS и SLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTRS показывает доходность 25.08%, что значительно выше, чем у SLF с доходностью 20.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NTRS имеют среднегодовую доходность 12.06%, а акции SLF немного впереди с 12.50%.
NTRS
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 25.08%
- 6 месяцев
- 27.99%
- 1 год
- 60.27%
- 3 года*
- 35.23%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.06%
SLF
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 20.20%
- 6 месяцев
- 28.28%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам NTRS и SLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRS Northern Trust Corporation | 25.08% | 36.92% | 25.63% | -1.02% | -23.82% | 31.65% | -9.29% | 30.59% | -14.68% | 14.18% |
SLF Sun Life Financial Inc. | 20.20% | 9.72% | 19.48% | 17.77% | -12.89% | 29.71% | 1.55% | 42.69% | -16.37% | 11.18% |
Correlation
The correlation between NTRS and SLF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2000 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between NTRS and SLF has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NTRS:
$9.09
SLF:
$6.22
NTRS:
18.59
SLF:
11.81
NTRS:
2.26
SLF:
0.98
NTRS:
$14.30B
SLF:
$39.40B
NTRS:
$8.09B
SLF:
$20.48B
NTRS:
$3.21B
SLF:
$4.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRS vs. SLF — Ранг доходности на риск
NTRS
SLF
Сравнение NTRS c SLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Corporation (NTRS) и Sun Life Financial Inc. (SLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTRS | SLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | 1.17 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | 2.53 | +10.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTRS | SLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.87 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок NTRS и SLF
Максимальная просадка NTRS за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки SLF в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRS и SLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRS | SLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -78.60% | +10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -14.91% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.21% | -14.91% | -10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.03% | -30.77% | -19.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | -50.84% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.27% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -16.88% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 6.90% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRS и SLF
Northern Trust Corporation (NTRS) и Sun Life Financial Inc. (SLF) имеют волатильность 4.74% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRS | SLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.62% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 14.14% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.27% | 20.16% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.58% | 19.43% | +10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.38% | 22.89% | +7.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRS и SLF
Дивидендная доходность NTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности SLF в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRS Northern Trust Corporation | 1.89% | 2.27% | 2.93% | 3.56% | 3.28% | 2.34% | 3.01% | 2.45% | 2.32% | 1.60% | 1.66% | 1.96% |
SLF Sun Life Financial Inc. | 3.61% | 4.03% | 4.00% | 4.98% | 4.59% | 3.32% | 3.69% | 3.47% | 4.71% | 3.17% | 3.98% | 4.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTRS и SLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Trust Corporation и Sun Life Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTRS и SLF
NTRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.
SLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.88B при выручке в 8.88B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
NTRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила об операционной прибыли в 625.80M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
SLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 633.63M при выручке в 8.88B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
NTRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
SLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 537.39M при выручке в 8.88B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
NTRS and SLF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTRS has higher volatility (4.74%) compared to SLF (4.62%). In terms of maximum drawdown, NTRS dropped -67.67% vs SLF's -78.60%.
NTRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTRS и SLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор