PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GS с BLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GS с BLK

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и BlackRock, Inc. (BLK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GS или BLK.

Корреляция

Корреляция между GS и BLK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GS и BLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и BlackRock, Inc. (BLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,258.40%
10,768.60%
GS
BLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GS:

1.05

BLK:

1.01

Коэф-т Сортино

GS:

1.61

BLK:

1.48

Коэф-т Омега

GS:

1.23

BLK:

1.21

Коэф-т Кальмара

GS:

1.15

BLK:

1.09

Коэф-т Мартина

GS:

3.98

BLK:

3.64

Индекс Язвы

GS:

8.94%

BLK:

7.14%

Дневная вол-ть

GS:

33.88%

BLK:

25.87%

Макс. просадка

GS:

-78.84%

BLK:

-60.36%

Текущая просадка

GS:

-15.37%

BLK:

-13.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GS:

$169.97B

BLK:

$142.02B

EPS

GS:

$43.10

BLK:

$41.14

Коэффициент P/E

GS:

12.68

BLK:

22.27

Коэффициент PEG

GS:

6.18

BLK:

1.95

Коэффициент P/S

GS:

3.24

BLK:

6.76

Коэффициент P/B

GS:

1.37

BLK:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

GS:

$51.47B

BLK:

$21.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

GS:

$46.36B

BLK:

$14.60B

EBITDA (12 мес.)

GS:

$18.47B

BLK:

$8.00B

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -8.86%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции BLK по среднегодовой доходности: 13.39% против 12.61% соответственно.

GS

С начала года

-0.65%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

10.08%

1 год

33.76%

5 лет

29.34%

10 лет

13.39%

BLK

С начала года

-8.86%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-4.69%

1 год

25.59%

5 лет

16.80%

10 лет

12.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GS и BLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг риск-скорректированной доходности GS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
BLK
Ранг риск-скорректированной доходности BLK, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GS c BLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GS: 1.05
BLK: 1.01
Коэффициент Сортино GS, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GS: 1.61
BLK: 1.48
Коэффициент Омега GS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GS: 1.23
BLK: 1.21
Коэффициент Кальмара GS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GS: 1.15
BLK: 1.09
Коэффициент Мартина GS, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
GS: 3.98
BLK: 3.64

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLK равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и BLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.05
1.01
GS
BLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и BLK

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности BLK в 2.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		2.08%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%
BLK
BlackRock, Inc.		2.21%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%

Просадки

Сравнение просадок GS и BLK

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и BLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.37%
-13.13%
GS
BLK

Волатильность

Сравнение волатильности GS и BLK

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 19.54% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 17.12%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.54%
17.12%
GS
BLK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GS и BLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20212022202320242025
12.17B
5.28B
(GS) Общая выручка
(BLK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GS и BLK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Goldman Sachs Group, Inc. и BlackRock, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
58.0%
64.8%
(GS) Валовая рентабельность
(BLK) Валовая рентабельность
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.06B при выручке в 12.17B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
BLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.42B при выручке в 5.28B, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 12.17B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
BLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 5.28B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.74B при выручке в 12.17B, что соответствует чистой рентабельности 38.9%.
BLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.77B при выручке в 5.28B, что соответствует чистой рентабельности 33.6%.