Сравнение GS с BLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и BlackRock, Inc. (BLK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GS или BLK.
Основные характеристики
| GS | BLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.39% | -5.32% |
| Дох-ть за 1 год | 40.71% | 24.30% |
| Дох-ть за 3 года | 10.64% | -0.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.01% | 12.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.14% | 12.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.10 |
| Дневная вол-ть | 21.90% | 20.28% |
| Макс. просадка | -78.84% | -60.36% |
| Current Drawdown | 0.00% | -15.90% |
Фундаментальные показатели
| GS | BLK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $138.76B | $113.49B |
| Прибыль на акцию | $25.65 | $39.36 |
| Цена/прибыль | 16.67 | 19.38 |
| PEG коэффициент | 3.14 | 2.46 |
| Выручка (12 мес.) | $46.73B | $18.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $37.53B | $8.79B |
| EBITDA (12 мес.) | $10.30B | $7.03B |
Корреляция
Корреляция между GS и BLK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GS и BLK
С начала года, GS показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -5.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GS имеют среднегодовую доходность 13.14%, а акции BLK немного отстают с 12.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GS c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и BLK
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности BLK в 2.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.45% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.63% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок GS и BLK
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и BLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GS и BLK
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности