Сравнение GS с BLK
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GS in Capital Markets, BLK in Asset Management. Over the past 10 years, GS returned 25.22%/yr vs 14.61%/yr for BLK. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GS и BLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 25.72%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -4.07%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции BLK по среднегодовой доходности: 25.22% против 14.61% соответственно.
GS
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 10.29%
- С начала года
- 25.72%
- 6 месяцев
- 22.55%
- 1 год
- 72.59%
- 3 года*
- 55.10%
- 5 лет*
- 27.35%
- 10 лет*
- 25.22%
BLK
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 14.61%
Сравнение доходности по годам GS и BLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 25.72% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
BLK BlackRock, Inc. | -4.07% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -20.40% | 29.39% | 47.21% | 31.87% | -21.59% | 38.20% |
Correlation
The correlation between GS and BLK is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1999 г. | 0.52 |
The correlation between GS and BLK shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GS:
$337.09B
BLK:
$167.53B
GS:
$57.41
BLK:
$38.89
GS:
19.06
BLK:
26.11
GS:
3.11
BLK:
6.35
GS:
2.74
BLK:
2.96
GS:
$110.77B
BLK:
$25.71B
GS:
$61.53B
BLK:
$15.21B
GS:
$24.94B
BLK:
$9.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. BLK — Ранг доходности на риск
GS
BLK
Сравнение GS c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | BLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.06 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 0.23 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 0.50 | +11.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и BLK
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и BLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -60.36% | -18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -22.45% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -23.74% | -7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -43.90% | +11.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -43.90% | -4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -14.21% | +13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.63% | -11.93% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 10.21% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и BLK
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 7.59% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.25% | 20.80% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.43% | 26.04% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 26.77% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.78% | 27.69% | +2.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и BLK
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности BLK в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 2.15% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.55% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и BLK
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
BLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
BLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
BLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
GS and BLK have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (10.15%) compared to BLK (7.59%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs BLK's -60.36%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и BLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор