Сравнение SLF с STT
SLF (Sun Life Financial Inc.) and STT (State Street Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SLF in Insurance - Diversified, STT in Asset Management. Over the past 10 years, SLF returned 13.18%/yr vs 14.40%/yr for STT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLF и STT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLF показывает доходность 25.30%, что значительно ниже, чем у STT с доходностью 31.66%. За последние 10 лет акции SLF уступали акциям STT по среднегодовой доходности: 13.18% против 14.40% соответственно.
SLF
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.18%
STT
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- 31.66%
- 6 месяцев
- 33.04%
- 1 год
- 76.56%
- 3 года*
- 35.68%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 14.40%
Сравнение доходности по годам SLF и STT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLF Sun Life Financial Inc. | 25.30% | 9.72% | 19.48% | 17.77% | -12.89% | 29.71% | 1.55% | 42.69% | -16.37% | 11.18% |
STT State Street Corporation | 31.66% | 35.54% | 30.18% | 3.54% | -13.75% | 31.03% | -4.76% | 29.35% | -33.97% | 27.84% |
Correlation
The correlation between SLF and STT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2000 г. | 0.48 |
The correlation between SLF and STT shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SLF:
CA$6.22
STT:
$10.18
SLF:
17.21
STT:
16.46
SLF:
1.43
STT:
2.14
SLF:
CA$39.40B
STT:
$22.63B
SLF:
CA$20.48B
STT:
$13.89B
SLF:
CA$4.74B
STT:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLF vs. STT — Ранг доходности на риск
SLF
STT
Сравнение SLF c STT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Life Financial Inc. (SLF) и State Street Corporation (STT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLF | STT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.49 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 6.53 | -4.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 19.93 | -16.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLF и STT
Максимальная просадка SLF за все время составила -78.60%, примерно равная максимальной просадке STT в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLF и STT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLF | STT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -82.26% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -11.79% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | -25.68% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -41.45% | +10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.84% | -59.59% | +8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.86% | -20.47% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | 3.86% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLF и STT
Текущая волатильность для Sun Life Financial Inc. (SLF) составляет 4.82%, в то время как у State Street Corporation (STT) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что SLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLF | STT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 6.64% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 18.46% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 24.95% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 30.44% | -11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.88% | 32.92% | -10.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLF и STT
Дивидендная доходность SLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности STT в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLF Sun Life Financial Inc. | 3.47% | 4.03% | 4.00% | 4.98% | 4.59% | 3.32% | 3.69% | 3.47% | 4.71% | 3.17% | 3.98% | 4.64% |
STT State Street Corporation | 1.96% | 2.42% | 2.18% | 3.41% | 3.09% | 2.34% | 2.86% | 2.50% | 2.82% | 1.64% | 1.85% | 1.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLF и STT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sun Life Financial Inc. и State Street Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLF и STT
SLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.88B при выручке в 8.88B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
STT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.64B при выручке в 5.59B, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.
SLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 633.63M при выручке в 8.88B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
STT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.59B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
SLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 537.39M при выручке в 8.88B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
STT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., State Street Corporation сообщила о чистой прибыли в 747.00M при выручке в 5.59B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
SLF and STT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STT has higher volatility (6.64%) compared to SLF (4.82%). In terms of maximum drawdown, SLF dropped -78.60% vs STT's -82.26%.
STT currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLF и STT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор