Сравнение SCHW с NTRS
SCHW (The Charles Schwab Corporation) and NTRS (Northern Trust Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SCHW in Capital Markets, NTRS in Asset Management. Over the past 10 years, SCHW returned 13.97%/yr vs 12.65%/yr for NTRS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и NTRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у NTRS с доходностью 28.95%. За последние 10 лет акции SCHW превзошли акции NTRS по среднегодовой доходности: 13.97% против 12.65% соответственно.
SCHW
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -8.18%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 13.97%
NTRS
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 27.15%
- 1 год
- 63.49%
- 3 года*
- 36.66%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам SCHW и NTRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | -8.18% | 36.65% | 9.17% | -15.97% | 0.11% | 60.23% | 13.57% | 16.38% | -18.43% | 31.15% |
NTRS Northern Trust Corporation | 28.95% | 36.92% | 25.63% | -1.02% | -23.82% | 31.65% | -9.29% | 30.59% | -14.68% | 14.18% |
Correlation
The correlation between SCHW and NTRS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.53 |
The correlation between SCHW and NTRS shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCHW:
$5.26
NTRS:
$9.09
SCHW:
17.31
NTRS:
19.17
SCHW:
0.99
NTRS:
1.51
SCHW:
6.75
NTRS:
2.33
SCHW:
$24.17B
NTRS:
$14.30B
SCHW:
$18.86B
NTRS:
$8.09B
SCHW:
$13.11B
NTRS:
$3.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHW vs. NTRS — Ранг доходности на риск
SCHW
NTRS
Сравнение SCHW c NTRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Northern Trust Corporation (NTRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHW | NTRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 5.15 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 13.90 | -13.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHW и NTRS
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки NTRS в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и NTRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHW | NTRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.79% | -67.67% | -19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.83% | -12.39% | -7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -25.21% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.70% | -50.03% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.08% | -50.03% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.43% | 0.00% | -14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.53% | -20.95% | -14.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 4.58% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и NTRS
The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Northern Trust Corporation (NTRS) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что SCHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHW | NTRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 6.42% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.79% | 19.10% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.17% | 26.51% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.22% | 29.63% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 30.40% | +3.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и NTRS
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности NTRS в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRS Northern Trust Corporation | 1.84% | 2.27% | 2.93% | 3.56% | 3.28% | 2.34% | 3.01% | 2.45% | 2.32% | 1.60% | 1.66% | 1.96% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.30% | 1.08% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCHW и NTRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Charles Schwab Corporation и Northern Trust Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCHW и NTRS
SCHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
NTRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.
SCHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила об операционной прибыли в -730.00M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности -23.2%.
NTRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила об операционной прибыли в 625.80M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
SCHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 78.9%.
NTRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northern Trust Corporation сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
SCHW and NTRS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHW has higher volatility (7.68%) compared to NTRS (6.42%). In terms of maximum drawdown, SCHW dropped -86.79% vs NTRS's -67.67%.
NTRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHW и NTRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор