Сравнение MS с PRU
MS (Morgan Stanley) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MS in Capital Markets, PRU in Insurance - Life. Over the past 10 years, MS returned 27.71%/yr vs 9.04%/yr for PRU. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MS и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у PRU с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции PRU по среднегодовой доходности: 27.71% против 9.04% соответственно.
MS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 10.43%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 66.17%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 27.71%
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам MS и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 21.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
Correlation
The correlation between MS and PRU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г. | 0.66 |
The correlation between MS and PRU shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MS:
$340.97B
PRU:
$37.91B
MS:
$11.41
PRU:
$9.85
MS:
18.75
PRU:
11.01
MS:
1.76
PRU:
0.46
MS:
2.84
PRU:
0.80
MS:
$120.22B
PRU:
$47.43B
MS:
$69.72B
PRU:
$14.72B
MS:
$27.21B
PRU:
$4.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. PRU — Ранг доходности на риск
MS
PRU
Сравнение MS c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MS | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.09 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 0.42 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 0.92 | +10.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MS и PRU
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, примерно равная максимальной просадке PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -88.53% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -21.46% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -25.66% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -33.11% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -65.89% | +14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -9.47% | +7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.69% | -18.31% | -15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 9.90% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и PRU
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 6.05% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.46% | 17.48% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.81% | 22.66% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 25.83% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 31.83% | -0.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и PRU
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности PRU в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.87% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MS and PRU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (8.62%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs PRU's -88.53%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор