Сравнение MS с BEN
MS (Morgan Stanley) and BEN (Franklin Resources, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MS in Capital Markets, BEN in Asset Management. Over the past 10 years, MS returned 27.71%/yr vs 4.80%/yr for BEN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MS и BEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 21.88%, что значительно ниже, чем у BEN с доходностью 36.46%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции BEN по среднегодовой доходности: 27.71% против 4.80% соответственно.
MS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 10.43%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 66.17%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 27.71%
BEN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 36.46%
- 6 месяцев
- 40.74%
- 1 год
- 50.30%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.80%
Сравнение доходности по годам MS и BEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 21.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
BEN Franklin Resources, Inc. | 36.46% | 24.76% | -27.21% | 16.96% | -17.52% | 38.88% | 1.46% | -9.29% | -23.34% | 11.58% |
Correlation
The correlation between MS and BEN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1993 г. | 0.58 |
The correlation between MS and BEN shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MS:
$340.97B
BEN:
$16.65B
MS:
$11.41
BEN:
$1.57
MS:
18.75
BEN:
20.46
MS:
2.84
BEN:
1.84
MS:
3.26
BEN:
1.37
MS:
$120.22B
BEN:
$9.03B
MS:
$69.72B
BEN:
$6.66B
MS:
$27.21B
BEN:
$1.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. BEN — Ранг доходности на риск
MS
BEN
Сравнение MS c BEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Franklin Resources, Inc. (BEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MS | BEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.63 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 6.61 | +5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MS и BEN
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки BEN в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и BEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | BEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -72.80% | -15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -19.21% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -40.01% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -47.43% | +15.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -62.10% | +10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -7.84% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.69% | -22.87% | -10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 7.63% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и BEN
Morgan Stanley (MS) и Franklin Resources, Inc. (BEN) имеют волатильность 8.62% и 8.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | BEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 8.96% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.46% | 21.55% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.81% | 27.55% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 32.14% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 32.95% | -1.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и BEN
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности BEN в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEN Franklin Resources, Inc. | 4.05% | 5.40% | 7.69% | 3.02% | 4.44% | 3.37% | 4.36% | 4.04% | 13.32% | 1.92% | 1.87% | 1.71% |
MS Morgan Stanley | 1.87% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и BEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и Franklin Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и BEN
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
BEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
BEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 323.30M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
BEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franklin Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.60M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
MS and BEN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEN has higher volatility (8.96%) compared to MS (8.62%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs BEN's -72.80%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и BEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор