Сравнение TROW с GS
TROW (T. Rowe Price Group, Inc.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TROW in Asset Management, GS in Capital Markets. Over the past 10 years, TROW returned 8.25%/yr vs 24.48%/yr for GS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TROW и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TROW показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 22.08%. За последние 10 лет акции TROW уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 8.25% против 24.48% соответственно.
TROW
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- -6.62%
- 10 лет*
- 8.25%
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 11.72%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 73.43%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
Сравнение доходности по годам TROW и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 8.69% | -4.67% | 9.68% | 3.35% | -42.24% | 34.91% | 28.11% | 35.61% | -9.75% | 43.38% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between TROW and GS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г. | 0.62 |
The correlation between TROW and GS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TROW:
$23.86B
GS:
$327.33B
TROW:
$9.80
GS:
$57.41
TROW:
11.19
GS:
18.51
TROW:
3.26
GS:
3.02
TROW:
2.21
GS:
2.66
TROW:
$7.41B
GS:
$110.77B
TROW:
$3.66B
GS:
$61.53B
TROW:
$2.87B
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TROW vs. GS — Ранг доходности на риск
TROW
GS
Сравнение TROW c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TROW | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.80 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 12.61 | -9.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TROW и GS
Максимальная просадка TROW за все время составила -67.43%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROW и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TROW | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -78.84% | +11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -19.42% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -30.90% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.16% | -32.84% | -25.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.16% | -48.75% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.77% | -2.73% | -37.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -22.65% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 5.84% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TROW и GS
Текущая волатильность для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) составляет 4.34%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что TROW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TROW | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 11.84% | -7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.09% | 23.47% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 28.55% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.47% | 28.10% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.00% | 29.87% | +0.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROW и GS
Дивидендная доходность TROW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности GS в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.66% | 4.96% | 4.39% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TROW и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T. Rowe Price Group, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TROW и GS
TROW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
TROW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 680.50M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
TROW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 562.00M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
TROW and GS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.84%) compared to TROW (4.34%). In terms of maximum drawdown, TROW dropped -67.43% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TROW и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор