Сравнение PRU с GS
PRU (Prudential Financial, Inc.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PRU in Insurance - Life, GS in Capital Markets. Over the past 10 years, PRU returned 9.04%/yr vs 24.48%/yr for GS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PRU и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRU показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 22.08%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 9.04% против 24.48% соответственно.
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 11.72%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 73.43%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
Сравнение доходности по годам PRU и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between PRU and GS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г. | 0.64 |
The correlation between PRU and GS shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRU:
$37.91B
GS:
$327.33B
PRU:
$9.85
GS:
$57.41
PRU:
11.01
GS:
18.51
PRU:
0.46
GS:
2.40
PRU:
0.80
GS:
3.02
PRU:
$47.43B
GS:
$110.77B
PRU:
$14.72B
GS:
$61.53B
PRU:
$4.02B
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRU vs. GS — Ранг доходности на риск
PRU
GS
Сравнение PRU c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRU | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 3.80 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 12.61 | -11.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRU и GS
Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRU | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -78.84% | -9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -19.42% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -30.90% | +5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -32.84% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.89% | -48.75% | -17.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -2.73% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -22.65% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 5.84% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRU и GS
Текущая волатильность для Prudential Financial, Inc. (PRU) составляет 6.05%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что PRU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRU | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 11.84% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 23.47% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 28.55% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 28.10% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 29.87% | +1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRU и GS
Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности GS в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRU и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRU and GS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.84%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRU и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор